Discussione: Release 1.0.10.18 Build 1740 del 01/07/2013
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20-08-13, 16:08 #31
Ciao caro,
essi siamo tornati! La prima cosa che mi viene in mente è di aprire la finestra "What-If", fare doppio click sulla cella della volatilità in corrispondenza del valore erroneo e imputarla manualmente in modo da allineare il valore. In questo modo dovresti essere a posto.
Ciao Ciao
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20-08-13, 16:49 #32
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ok, così funziona.
ti chiedo, anche se credo di si, se concettualmente può essere corretto in questi casi imputare nel what if la volatilità che mi viene proposta in reale dalla chain opzioni
P.S. spero vi siate riposati perchè il forum languiva molto senza di voi e vi aspetterà un autunno denso di novità
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20-08-13, 17:15 #33
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bentornato Andrea!
facendo hedging col future scadenza più vicina si ha che il payoff ruota facendo fulcro sul prezzo del future vicino senza tener conto della differenza di valore che si ha col future lontano quindi il payoff visualizzato è fuorviante. E' possibile fare qualche settaggio in modo che questo non capiti?
In allegato un immagine che spero serva a far capire quel che intendo, ho ruotato il payoff quasi completamente hedgiando ma invece di avere il payoff ruotato attorno a 138 ove batte il future lungo ha ruotato attorno a 140.4 dove batte il future corto facendo sembrare di avere il payoff in loss a scadenza
Se non ci si può far nulla magari sarebbe da pensarci per una prossima release, sono stato chiaro?
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20-08-13, 17:33 #34
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20-08-13, 17:36 #35
Ciao,
allora i calcoli e tutti i disegni sono fatti prendendo il prezzo del future più vicino. Se la configurazione di base non si adatta alle tue esigenze devi semplicemente modificare (Edit) il primo future che trovi (quello senza data per intenderci) e metterci i simboli per collegarli a quello più lontano. Così facendo hai tutto basato e calcolato sul future più lungo.
Ciao Ciao
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20-08-13, 17:47 #36
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ci avevo già provato ma l'unico effetto che ho è che si sposta il pallino rosso sul payoff sulla quotazione del future lungo però le rotazioni di payoff dell'hedging hanno sempre per fulcro il valore del future corto producendo una figura errata:
ho provato anche a cancellare gli eseguiti sul future e rifarli DOPO aver cambiato il simbolo del future senza data ma il risultato è sempre quello di cui sopra
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23-08-13, 12:32 #37
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27-08-13, 11:20 #38
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27-08-13, 11:51 #39
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Ultima modifica di BMM; 27-08-13 alle 12:01
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27-08-13, 12:22 #40
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forse con qualche immagine è più chiaro:
lasciando il primo future (senza data) impostato sul FGBLC1 si ha che hedgiando il payoff ruota sul valore corrente del future più vicino
se invece lo imposto (anche in entrambi i campi come dicevi) sul future lontano ho solo che si sposta il pallino rosso sul payoff ma non appena hedgio sul future vicino (che ha meno spread) la rotazione del payoff avviene comunque sul valore corrente del future vicino invece che sul pallino rosso ottenendo un payoff errato
capito? sei riuscito a riprodurlo?