Discussione: Theta di portafoglio nello Strategy builder.
-
22-09-13, 11:22 #11
Le greche non sono tutte legate al tempo, ti faccio uno specchietto:
theta -13,91 sono euro di deprezzamento al passare di 1 giorno
vega 62,37 sono euro che guadagneresti se la volatilità delle opzioni salisse di 1 punto
delta - 0,62 euro persi ad ogni punto di salita del sottostante
gamma 0,0005 euro che si sommano algebricamnte al delta (in questo caso si detraggono) al variare di 1 punto indice.
Delta e gamma però espressi in quel modo che è la formula di B&S non sono molto rappresentativi ed allora sul builder abbiamo messo il delta1% e gamma1% perchè sono più intuibili in quanto indicano il guadagno perdita in euro per il movimento del sotostante dell' 1%. Anche qui il valore del gamma si somma al delta (se dello stesso segno altrimenti si sottrae) e ti da una visione più immediata: se l'indice si muove del 3%..ed ecco che è facile fare il calcolo anzichè contare i punti indice...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
22-09-13, 13:02 #12
- Data Registrazione
- Oct 2011
- Messaggi
- 45
Grazie Apo e grazie Tiziano. Siete stati chiarissimi nel rispondere alla mia domanda. Voglio anche ringraziarvi della disponibilità e voglia di condivisione che vi contradistingue...non sono attegiamenti di uso comune soprattutto nel mondo del trading