Signal - BeeBobao completo -

[fab62]

Questo è il codice del Signal BeeBobao in versione originale con tutte le regole di ingresso e di uscita:





Buy Scipt:

# Definiamo le variabili
INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)

SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)

# Primo Buy
CROSSOVER(SignalLine, BigBottom)

Sell Script:

# Definiamo le variabili
SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)

# Primo Sell
CROSSOVER(BigTop,SignalLine)

Exit Long Scipt:

# Definiamo le variabili
SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)

# condizioni di uscita dalla posizione long
CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine)
OR CROSSOVER(SmallTop,SignalLine)
OR CROSSOVER(BigBottom,SignalLine)

Exit Short Script:

# condizioni di uscita dalla posizione Short
CROSSOVER(SignalLine,SmallTop)
OR CROSSOVER(SignalLine,SmallBottom)
OR CROSSOVER(SignalLine,BigTop)

Nel caso in cui si desideri confrontare i risultati di un back test con quelli di un forwardTest basta mandare a mercato in paper questo stesso listato ma traslato di una barra utilizzando la funzione REF e poi confrontarlo con il backtest senza il REF
Se trovate difficoltà nella compilazione dello script provvedo io a pubblicarlo.

grazie
Apo

Salve
Anche io questa settimana ho provato a testare il TS del bobao nella modalita' strategy su tf a 15 min non riuscendo pero' ad ottenere dei risultati soddisfacenti ( equity line disastrosa ) nonostante l'inserimento dei codici per la gestione del MM.
Ho anche provato a fare dei backtest su diversi altri time frame e ad ottimizzazarne i parametri ma con scarsi risultati.
Ora ,dopo aver letto gli altri interventi nel forum , mi pare di capire che ci sono le 2 varianti del codice da utilizzare una per il backtest e l'altra per lo stategy e che quindi le prove da me effettuate non sono attendibili .
Lunedi' riprendo i test e , se lo staff lo permette , potrei magari postare qui i risultati per vedere , a scopo didattico, se è possibile migliorarne le prestazioni o se ho fatto qualche errore nelle impostazioni.

Saluti Fab