Le greche...che favola!

[maxroyal]

Ciao,
se il sottostante non si muovesse più fosse a 88.03 a scadenza la strategia guadagnerebbe.
Quindi il passare del tempo, theta, è un vantaggio,
quindi Theta positivo.

come il gamma che, se il prezzo si muovesse velocemente o verso 200 o verso lo zero, produrrebbe guadagno,
quindi gamma positivo.

Le strategie in opzioni sono dinamiche e anche le greche cambiano di segno durante la vita delle opzioni, specialmente nei ratio o nei calendar.

Pensa che se il prezzo fosse a 90 cioè nel punto di perdita, le greca theta sarebbe negativa.

Bisogna allora verificare che il prezzo, nel momento della valutazioe delle greche sia nell'area di credito o di debito, il numero delle comperate rispetto alle vendute perchè si sommano delle curve che cambiano con il passare del tempo, così come nei calendar.

Tranquillo che dopo qualche strategia ti verrà semplice e a colpo d'occhio la sua valutazione in greche.

Grazie Tiziano....ripensando alla tua risposta e rivedendomi il video sul calendar..mi si è aperto un altro mondo....
piano..piano