Bee Momentum / Bee Commodity Channel Index per neofiti non programmatori

[familytaz]

Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell'errore dell' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

Il grafico mostra chiaramente come l'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura



comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l'aiuto di Tiziano
intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

Apo

x Tiziano :

Mi scuso ragazzi se vado un po' fuoritema o magari mal interpretato certi post, ed ho un po di confusione, ma penso che potrebbe essere utile a tutti:
- Per il backtest sono sufficienti 250/500 barre per testare i Ts creati (domanda che scaturisce dal post di Apo) ?
- Sono sufficienti 100/200 trade in paper a mercato con la equtiy in salita, per mettere a mercato il Ts testato in backtest ?

Grazie anticipatamente.