Discussione: Covered call(d'autore) contro iron condor....
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03-01-14, 10:45 #91
Intanto il mio ringraziamento per il grande contributo che hai e stai dando.
Poi, si pensava, proprio per incentivare le 1000 e passa persone che leggono solo ma non scrivono, di dare un valore al numero dei messaggi scritti...in abbonamenti ai nostri numerosi servizi/software...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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03-01-14, 14:24 #92
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Grazie a te per avere creato e implementare in continuazione questo forum che non ha uguali sotto il profilo operativo per noi amanti dei derivati.
Un grosso augurio per il 2014 in attesa delle novità preannunciate.
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03-01-14, 14:41 #93
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Lo tiro fuori dalla CCW che ha come base l'acquisto del future FIat a 5,69 scad 3/2014, vendita dell call strike 5,8 3/14 a 0,4975, oggi potrei chiudere con un collar comprando la put 5,8 a 0,1420. a scadenza marzo andrà tutto flat con un utile lordo spese e imposte di 0,46 che è circa il 75/80% dell'utile massimo, ma oltre il 90% della call venduta.
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03-01-14, 14:46 #94
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03-01-14, 17:01 #95
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03-01-14, 22:16 #96
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06-01-14, 16:50 #97
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perchè dovrebbe rollare? La strategia dovrebbe essere in guadagno
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06-01-14, 17:35 #98
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Ha il sottostante in carico a 5,8 e ha venduto la 5,6 non sappiamo quanto ha incassato di premio ma se ha incassato meno di 0,2 la strategia è in perdita e allora io rollerei su febbraio alzando lo strike
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07-01-14, 13:17 #99
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08-01-14, 23:00 #100
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visto che stiamo parlando di CCW, magari si potrebbe dire che
il prezzo di carico = valore stock assegnato 5,8 - premio put venduta + premio put comprata a protezione = circa 5,6
venduta call a 5,6 ed incassato premio sulla call di circa 115 euro (0,23 x 500) che rimane se le Fiat a scadenza staranno sopra lo strike. Naturalmente tutto al lordo
Altro punto il sottostante è salito ed anche di molto, a questo punto ci sono scenari diversi tra i quali:
1. si lascia tutto come sta aspettando la scadenza (payoff blu)
2. si boxa la call venduta (payoff viola) assiurandosi il guadagno a scadenza
3. si specula su una possibile discesa spendendo un parte del premio, pur assicurandosi un profitto a scadenza
io ho preferito il punto 3