Ciao Tiziano,
ti ho scritto in un altra sezione ma il tema è quello da te proposto. Ma è possibile che con le vola put doppie rispetto alle call e con la storica ai minimi sull'implicita non si inizi a scendere?
cosa pensi davvero oltre al tuo scritto.....dacci una percentuale di salita o di discesa,
grazie per tutto

Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema

La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

Quindi a comperarla, se l'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l'inerzia per riportarsi ai 15.000.

Altrimenti, e non c'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.