Euro bund

[Cagalli Tiziano]

Allora procedo ...



Però un dato incongruente con questa visione forse è quello della vola delle call rispetto alle put: mentre quella delle call è più bassa a 60 giorni rispetto a 30 , nelle put è il contrario. O almeno non capisco perchè!


Si vede pure dallo smile ... qualcuno per favore mi illumini

Qui siamo nell'obbligazionario e la "paura" è nella salita del future che porterebbe ad un minor rendimento.
Quindi obbligazioni e commodities hanno gli smile sovrapposti al contrario:
in una situazione normale le vola Call sono più alte dell vola Put.

P.S. bella la citazione a piè di pagina

Qui siamo nell'obbligazione e la