Discussione: Butterfly a rischio zero
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06-03-14, 23:20 #111
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Ciao Limba,
si, esatto quello che incassi dalle 2 vendute deve essere uguale o superiore alla spesa dei due acquisti.
Ti incarti nella tempistica!
Vediamo un esempio classico:
Il sottostante scende o rimane uguale .... arriva il segnale long (per es. dal TTS meter) ... qui compri ... ora se il segnale era giusto, il sottostante sale ... il prezzo della call che avevi comprato sale (e quindi già guadagni) ... come arriva lo short (o finisce il long), vendi 2 call (potresti anche comprare qui l'altra call se non arriva subito un segnale short ma solo la fine del long) ... il sottostante scende ... come arriva un altro long compri l'ultima call.
Con l'Estoxx anche con soli 4-5 punti di differenza (per es. compri a 3138 , vendi a 3143) porti a casa la tua butterfly sopra lo 0 (scegliendo gli strike circa ATM ).Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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06-03-14, 23:22 #112
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Se ti arriva un segnale long, è da quel momento che comincerà a salire il prezzo delle call e quindi compri
Poichè non puoi sapere quando finirà la salita, aspetti a vendere le call fino a quando il segnale long precedente non ti viene negato, quindi per esempio se ti arriva un segnale short.
E' in quel momento che devi vendere perchè da quel momento comincerà a scendere
Poi visto che ti sei calcolato prima di partire quali sono i valori che ti servono per andare a rischio zero, puoi anche decidere di chiudere la butterfly appena raggiungi l'obiettivo
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07-03-14, 07:45 #113
Egregi Vittorio e Antonino, grazie mille per le risposte. Vediamo se ho ben capito:
1) quando c'è il segnale long si comprano le due call il cui prezzo, se il segnale è giusto, aumenta perché aumenta il prezzo del sottostante. Intanto le si sono comprate ad un prezo più basso di quello che hanno dopo che il prezzo del sottostante è salito;
2) quando la salita del prezzo del sottostante è finita e quindi si genera un segnale short, il prezzo delle call da vendere (quelle centrali) è superiore (moltiplicato per 2) alla somma dei prezzi degli acquisti e quindi viene fuori la Butterfly a rischio zero o positivo.
E' così?
Se per le Call è così potreste indicarmi la sequenza da seguire se si vuole fare una Butterfly con le put?
Vi ringrazio per l'aiutoL'unica certezza è il Tempo.
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07-03-14, 13:30 #114
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07-03-14, 14:24 #115
Antonino, se sbaglio....bacchettami:
La sequenza dell'immagine è:
A) + 1 call 3125 a 41,50 + 1 call 3175 a 17,90 - 1 call 3150 a 27,90 (tutte contemporaneamente al segnale long)
B) - 1 call 3150 a 31,50 al segnale short
La sommatoria alegbrica é 41,50+17,90-27,90-31,50= 0
O no?L'unica certezza è il Tempo.
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07-03-14, 14:50 #116
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vi segnalo questo post che ritengo molto utile!
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07-03-14, 14:55 #117
Nell'attesa della risposta di Antonino ringrazio TomEford per la segnalazione che leggerò attentamente
L'unica certezza è il Tempo.
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07-03-14, 22:25 #118
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Gli steps che ho postato nell'immagine sono tre, acquisto call atm, vendi call acquisto call otm, attesa e vendita della seconda call.
Stiamo considerando un movimento tutto in salita
Nel post che ha indicato TomEFord ci sono tanti altri esempi utili.
Importante è calcolare prima di che movimenti e prezzi hai bisogno perchè è chiaro che la distanza degli strike o la tipologia del sottostante richiedono movimenti anche significativi
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08-03-14, 06:04 #119
Antonino grazie ancora per le dritte.
Le vendite delle call devono essere fatte ATM?
L'aiuto di voi esperti e' fondamentale per chi si approccia alla materia. Meno male che hanno inventato...Playoptions!Ultima modifica di Limba; 08-03-14 alle 07:54
L'unica certezza è il Tempo.
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11-03-14, 22:21 #120
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ciao volevo un vostro consiglio:
ad un segnale short di un paio di giorni fa sull' eurostxx50 ho comprato contemporaneamente:
PUT 3100 ATM a 52.40
PUT 3000 OTM a 20
sono due giorni che sono in attesa di chiuderla...dovrei vendere 2 PUT a strike 3050 per chiudere la butterfly.
Il tempo stringe visto che ho scadenza il 21.
Consigli nell'eventualità non scenda quanto stabilito??
Grazie in anticipo...