Ciao Andrea,

grazie per la risposta. Da quello che ho letto credo di capire che per un utilizzo a brevissimo termine vadano utilizzate le colonne alla destra, che si basano sul conteggio dei tick.

Pero' il differenziale sulle vola implicite di call e put puo' avere valenza piu' estesa.

Vedere le vola delle put OTM prezzate piu' di quelle delle call OTM mi puo' dare un'indicazione circa l'aspettativa dei market maker. Certo, questa e' la conformazione piu' comune (skew) per cui bisognerebbe capire quanto di piu' le put vengono prezzate.

Insomma, mi rendo conto che la strategia di mercato sia piu' oggettiva e poco fraintendibile, mentre l'analisi delle vola implicite richiede maggiore interpretazione.

Faccio quindi questa domanda: esiste una "regola del pollice" per leggere in maniera oggettiva il pannello col differenziale delle vola?

Grazie mille.