Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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29-05-14, 18:40 #91
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Se non ho sbagliato a fare i conti, per avere un rapporto più euqilibrato tra DJ e NQ si dovrebbero usare 5 NQ e 4DJ.
Siccome sia ieri che oggi, i gain dell over spread arrivavano dall'utile fatto su NQ, facendolo col giusto rapporto si guadagnava qualcosina in più. Ovviam il tutto a scapito di una marginazione più impegnativa per il trader.
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29-05-14, 20:32 #92
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29-05-14, 22:35 #93
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29-05-14, 23:20 #94
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Buonasera Maestro,
sulle commodities tipo soybean si può fare overspread anche sui future relativi a diversa scadenza?
Mi spiego meglio, ad esempio soybean fut 07/2014 con soybean fut 10/2014 ? Se la risposta è affermativa fino a quale scadenza dei future conviene arrivare da mettere in overspread?'
Inoltre, si può fare ovespread per esempio tra un future cattle Agosto 2014 ed un future soybean Dicembre 2014 ?
Grazie
Un abbraccio
Ettore
p.s. saluto tutti gli amici del forum , soprattutto quelli incontrati a Rimin (Familytaz, Claudio 61 , BMW , Apocalips , etc etc)
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30-05-14, 09:08 #95
[QUOTE=fnet;74266]Interessante, però non è proprio così perchè vorrebbe anche dire che:
estimate bars to zero = average spread crossing interval - bars from zero
ottenendo una equazione con un risultato certo e quindi NON probabilistico, mentre l'half life (Estimate bars to zero) è solo probabilistico.
Questo che ti dico lo puoi misurare dall'indicatore di fase, il sine wave che vedi sotto lo spread, se fosse come dici tu, lui sarebbe in fase e misurerebbe sempre un'onda sinusoidale.
Onda sinusoidale che indicherebe la cointegrazione perfetta, a ciclo continuo, prevedibile con certezza matematica al 100%..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-05-14, 09:13 #96
Ciao caro,
tu metti in pasto a beeTrader tutto quello che vuoi, al limite te lo scarta direttamente lui.
L'unica attenzione che deve porre l'utente è che le securities che mette siano tradabili alla stessa ora.
Se per ipotesi esce una coppia che ha orari di negoziazione differenti, la cointegrazione calcolata non è valida perchè non posso mettere a mercato e togliere dal mercato la coppia nello stesso momento.
Questo naturalmente per time frame sotto il daily altrimenti va bene uguale...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-05-14, 11:17 #97
Buongiorno Tiziano, una domanda
gli indicatori di analisi tecnica MACD, RSI, SIN WAVE vengono calcolati sul grafico Sperad e sullo Zscore ?
altra domanda:
il peso assegnato ai 2 assets, tiene conto solo del controvalore o mette dentro anche la volatilità ?
grazie
ApoUltima modifica di Apocalips; 30-05-14 alle 11:25
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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30-05-14, 11:19 #98
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Overspread ottimo anche sulle valute!
Giusto per impratichirmi ho seguito ieri e stamattina la coppia Sterlina/Euro (Futures)
e ci sono state a 5 minuti ben 3 occasioni, tutte andate a buon fine, con circa 15 tick di guadagno, usando il +2 e -2 quindi i valori standard
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30-05-14, 11:24 #99
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30-05-14, 11:26 #100
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