Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
-
17-06-14, 10:15 #291
-
17-06-14, 10:19 #292
- Data Registrazione
- May 2011
- Località
- Bologna
- Messaggi
- 3,017
-
18-06-14, 14:07 #293
- Data Registrazione
- Oct 2009
- Messaggi
- 566
-
18-06-14, 14:33 #294
-
18-06-14, 14:39 #295
- Data Registrazione
- Dec 2009
- Messaggi
- 813
A mio parere dovreste rendere possibile l'agguinta ed eliminazione dei titoli direttamente nella finestra dello scanner! Più che altro si eviterebbe di dover creare una lista titoli ad hoc ogni volta che si vuole rilanciare lo scanner per verificare la cointegrazione tra i vecchi e nuovi titoli
Ultima modifica di CIVT; 18-06-14 alle 14:42
-
18-06-14, 18:26 #296
- Data Registrazione
- Feb 2012
- Località
- Pisa
- Messaggi
- 351
Domanda (o suggerimento...):
visto che qui si è parlato di scansionare i titoli USA, bisognerebbe evitare di montare degli spread il giorno prima che almeno uno dei 2 titoli rilasci la trimestrale?
Altra domanda: dopo che un titolo ha fatto il rilascio della trimestrale, con conseguente movimento direzionale esplosivo, beeTrader riesce a trovare la cointegrazione tra quel titolo ed un altro che invece non l'ha rilasciata, e quindi non si è sostanzialmente mosso?
Chiaramente, in entrambi i casi il riferimento è ai time frame veloci.
-
20-06-14, 09:56 #297
- Data Registrazione
- Oct 2009
- Messaggi
- 566
... ho eliminato la domanda che avevo scritto qui perché è già stato risposto più indietro. Per favore quale opzione posso attivare per eliminare un messaggio da togliere perché la risposta è già stata data?
Ultima modifica di TFiutoT384; 20-06-14 alle 10:14
-
20-06-14, 17:26 #298
- Data Registrazione
- May 2011
- Località
- Bologna
- Messaggi
- 3,017
Se non ricordo male Tiziano aveva detto che le barre per un corretto calcolo dovevano essere 1500 ne meno ne più .... se uno scanner mi dà questo risultato ci sono problemi?
-
20-06-14, 18:27 #299
- Data Registrazione
- Jan 2008
- Messaggi
- 1,004
Oltre le 1500 non si rispetta più la condizione di 1 a 6 che è la base di questo calcolo statistico.
Dovresti portare il numero del rolling periods che trovi nella finestra di "Select symbols for calculation", quando metti i titoli per unanuova scansione, ad un rapporto circa uguale.
Se hai 3600 barre dividi per 6 ed il periodo rolling lo metti a 600.
Ecco il motivo per cui è settabile.
-
20-06-14, 21:38 #300
- Data Registrazione
- May 2011
- Località
- Bologna
- Messaggi
- 3,017