Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
Ciao hawking, ho dato un occhio al TS 5 minuti e la prima cosa che mi è balzata all' occhio sono i 13 parametri di controllo e di ottimizzazione che hai messo dentro. A mio avviso sono troppi specialmente se li vai ad ottimizzare tutti perchè rischi di cucire un abito su misura per quel preciso arco temporale su cui l'hai testato. In pratica è estremamente probabile cadere nell' overfitting. Per essere sicuro che cio che stai facendo è giusto dovresti usare un approccio tipo WFA ( Walk forward analysis ) con periodi in sampling e out sampling oppure, ancora meglio, alla Cagalli maniera il quale misura la robustezza dei suoi TS ottimizzandoli su un sottostante e verificandoli su altri.

Ricorda poi che la parte del moneymanagement è fondamentale e che quindi take profit, stop loss e numero di contratti a mercato non devono essere mai fissi ma strettamente dipendenti dalla volatilità dello strumento che si intende tradare.

buon lavoro

Apo
Grazie APO per la risposta e per la valutazione.
In effetti il dubbio di aver creato un "vestito su misura" mi era venuto.
Quindi i signal girano in paper per un po' di tempo e vediamo cosa producono.
Richiamo pero la tua attenzione su una cosa che ho constatato:
se tolgo (inibisco) il money management quindi no stop loss, no trilling stop e no trilling percent , il risultato è quasi uguale.
Ora lo lancio su piu' titoli e vediamo cosa succede.
Grazie.
RS