Discussione: TS Z-Score & Bobao per Overspread strategy
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25-07-14, 14:33 #2
E' quello che penso da quando è stato implementato OverSpread: lo Z-Score è un'arma potentissima, da usare anche in altre circostanze ( rispetto a Over Spread che ne è la sublimazione), ma anche da provare ad affiancare ad altri metodi....e qui la fantasia spazia.
Io mi sono trovato con dei titoli italia a -3 di Z score (Sul titolo non sul pair totale) , e quel -3 corrispondeva ad un fortissimo DPD. Andare LONG in quel punto in quella fattispecie e guadagnare in un paio di giorno un 4 /8 % sarebbe stato facilissimo , senza subire un drowdown da ulcera gastrica. Sarà stato un caso??? Non credo.