Discussione: beeTrader Release 0.8.10.47 - 27/08/2014
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15-09-14, 16:26 #31
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15-09-14, 16:59 #32
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15-09-14, 17:09 #33
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Ciao Claudio...
COme dicevo su TF 1 ora gli spread sono difficili da usare, hai doppie commissioni, doppio spread bid/ask e un delta minore...
Usando opzioni comprate in effetti bisogna fare attenzione al rapporto Delta A/B...io ho "risolto" in questa maniera...
Tra i filtri ho messo anche che il rapporto A/B deve essere al massimo di 1,50 ma preferisco le coppie con pesatura vicinissima a 1/1...così trovo meno coppie papabili ma sono facilitato nella messa a mercato... in quanto per l'asset con peso 1 scelgo un delta 0,5 circa, mentre per l'asset che ha ad esempio peso 1,2 scelgo un delta 0,6
Ovviamente più si alza il Delta e più l'opzione è ITM e quindi più costosa da mettere a mercato...
In alternativa si può arrivare anche ad un rapporto 1/2 usando delta 0,5 con 1 contratto e sull'altro titolo delta 1 con 2 contratti...ma qui la scelta è soggettiva... l'importante è avere rischio limitato
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15-09-14, 17:12 #34
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15-09-14, 17:19 #35
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15-09-14, 17:26 #36
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Ciao chrisbasetta, leggo con piacere il tuo post.
Come avevo evidenziato qualche giorno fa, i miei OS orari a mercato reale, fatti con l'utilizzo delle sole azioni, mi hanno finora dato risultati altanenanti (anche per una mia gestione non ottimale ).
Non avevo pensato all'utilizzo delle opzioni ATM a lunga scadenza, che a quanto emerge dalle tue prove e dall'OK di Tiziano, sono un'ottima soluzione.
Potresti darci qualche dettaglio in più, per favore?
In particolare, che rendimento medio hai ottenuto? Tempo medio a mercato?
Grazie.
Alex
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15-09-14, 19:03 #37
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Ciao...
Utilizzando 1 contratto mediamente ho ottenuto guadagni di 70/80$ ...ma ci sono stati alcuni outsiders, da 130$ e anche da 200$ (Earnings con movimento favorevole)... e uno invece chiuso in pari.
Tempo a mercato...il più veloce ci ha messo 5 giorni e il più lento circa un mese...le tempistiche sono tutt'altro che standard, capita spesso che l'ultima coppia messa a mercato sia la prima a chiudersi ad esempio...
Va specificato che sono MOLTO selettivo nella scelta delle coppie...
Come minimo cerco una cointegrazione di 0,80 e con Confidence Level alto, ho scelto sempre le coppie che in passato hanno guadagnato di più e possibilmente con un drawdown limitato, ho scelto le coppie con un Estimated Bars to zero il più basso possibile, inoltre sul TF 1 ora tendo a cercare anche gli eccessi quando ci sono, ad esemio Z-Score sopra il 3...
E in ultimo... dopo aver letto i "numeri" guardo visivamente lo Z-Score... se ha un andamento che non mi piace...evito la coppia, qui diventa difficile perché la cosa è soggettiva, ma ad esempio se noto uno Z-Score che nell'ultimo periodo ha magari stazionato troppo intorno al +2 o -2... lo scarto, anche se i numeri sono buoni...Ultima modifica di chrisbasetta; 15-09-14 alle 19:09
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15-09-14, 19:11 #38
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15-09-14, 19:31 #39
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15-09-14, 23:02 #40
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No il gamma non era alto (Delta 1% 13, Gamma 1% 1 o 2.... vado a memoria) .... non posso postare i valori perchè , nonostante avessi calcolato il doppio delle barre stimate allo Zero, le opzioni sono scadute ad agosto senza arrivare allo 0 di ZScore e che gli spread long/short dessero segno di recupero. A posteriori devo dire che è stato un bene non aver rinnovato la strategia ..... ora avrebbe perso ogni tipo di cointegrazione e avrei aggiunto loss a loss.
Per la volatilità del Delta ... l'ho corretta un paio di volte poi ho rinunciato.