Come ottimizzare un Trading System

[familytaz]

RIASSUNTO

Alex 69
Ho preso il TS di Tiziano (vedere thread Trading System con il Williams %R..... dalla A alla Z)
e lo provo sul Dax con TF 1M.

Apo + Alex 69
1)Impostiamo il periodo di 1.500 barre.
2) Ottimizzo i 3 parametri

Familytaz
1) Eliminando i periodi temporali in cui la volatilità è anomala (vedi discorso Draghi).

Marco Bosco (grazie)
1) Le righe di easyscript per stare fuori dal mercato poi si possono riusare in tutti gli script.....si fa anche prima

...ancora meglio , si può creare una funzione definita dall'utente che ritorna 1 o 0 in base al mathcing con le date che si vogliono escludere cosi poi nel signal basta aggiungere alla condizione finale "and MyCalendarFunction()
Chi la costruisce ?

Apo
Non ottimizzate i vostri TS su tutto lo storico che avete a disposizione, non fate analisi a posteriori morireste ancor prima di iniziare. Dovete utilizzare un approccio del tipo Wfa con periodi in sampling e out sampling ovvero il vostro TS dovrà essere ottimizzato su un periodo sufficiente di barre dopodiché backtestatelo
su un numero di barre doppio e se le performance non degradano lanciatelo in paper trading in strategy per un periodo di pari lunghezza. Al termine si valutano i risultati e se sono in linea possiamo dire che il TS ha caratteristiche di robustezza e affidabilità. Solo se questo test e stato superato si puo decidere di metterlo a mercato con soldi veri e con un adeguato money management .

MRTMSS + TIZIANO
1) Cercando di ottenere un equityline come questa:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...bre-2014/page7

Alex 69
Eccoci alla fase di verifica.

1) Impostiamo il periodo di 3.000 barre.
2)Apro il report e valuto i risultati.

Lascio la mano a chi è più bravo di me a programmare……..

per poi passare alla valutazione dei parametri di report.

Fnet
segnalo questo link per la valutazione
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post73681


( Cagalli Tiziano )
Tutti i valori che abbiamo graficato o calcolato servono per avere un quadro generale della strategia.
Ad ogni domanda che ti poni, ci deve essere una risposta: se ad esempio vuoi sapere come il tuo TS è "Buono(efficente)" nelle entrate e nelle uscite guardi la rappresentazione dell'efficenza.
Il 100% indica che più di così non potevi fare. Se tutti i tui trade hanno efficenza di entrata attorno all'80% e uscita attorno al 20% significa che il TS è ben fatto per le entrate ma deve essere aggiustato per le uscite.
Il ragionamento è speculare per un caso opposto.
Profit factor è un numero che determina se il tuo TS è da tradare o no. Se ti posizioni con il mouse sopra la riga vedrai che in calce c'è la spiegazione del calcolo.

UN Profit Factor superiore a 1 ti dice che il TS è profittevole ma certamente non è il massimo. Io ad esempio, accetto TS che abbiano questo valore come minimo attorno a 3.

Il rapporto trade win/loss è importante solo per la tua ulcera

IL TS che ha profittabilità dei trade attorno al 90% ti lascia tranquillo trade by trade ma non è dettio che nei restanti 10% non accumuli perdite totali superiori alle vincite ...e viceversa.
Quindi è un valore da considerare come fattore di "Simpatia" e non di garanzia di guadagno...a differenza del Profit Factor.

Concludo:

il TS dovrebbe puntare ad avere un PF > 3 un % profittable > 60 ed Entry/Exit efficency > 80%




NATURALMENTE DIETRO A TUTTO CIO’ C’E’ SEMPRE PLAYOPTIONS.