Come ottimizzare un Trading System

[Marco Bosco]

Scusami Marco, ti chiedo di avere pazienza, ma c'è qualcosa che mi sfugge.
Provo a spiegare.

La condizione impostata è:

CROSSOVER(A, @highMark) AND H<@highMark

dove abbiamo visto che H è il valore di A (indicatore %R) di n barre fa (R):

SET H= REF(A, R)

Affinché sia TRUE, devono verificarsi entrambe:
1) Cross di A su @highMark.
2) H deve essere < di @highMark. (n barre fa %R deve essere < di @highMark)

E' qui che non capisco. Io sto verificando adesso che una condizione attuale e una di n barre fa siano entrambe vere.
Quando mi dici che sto calcolando un valore futuro, mi perdo...

riferendomi a questa figura di esempio:



se non ho capito male tu vorresti evitare di entrare in posizione in (2) perche in (3) rientra dentro la banda.


Il grafico si forma nel presente quindi quando siamo in (1) non ce niente a destra...e quando siamo in (2) c'è solo (1) e (2)


Le tue condizioni sono:

A) che la A crossi dal basso la highMark
B) H<@highmark


Mettiamoci quindi nei panni del motore di calcolo.

In (1)

A) non è vera perche 1 non sta crossando la highMark
B) H<@highmark ...non lo sappiamo perche a sinistra il grafico non si vede (ma ipotizziamo che sia vera)

falso AND vero = FALSO --> si sta fermi


In (2)

A) è vera perche sta crossando la highMark
B) H<@highmark ... è vera

vero AND vero = vero --> ENTRA


quando arrivi in 3 ( ...falso segnale ....) ormai è troppo tardi..

comunque o che usi una sma per filtrare i segnali o implementi qualcos'altro di piu complesso introduci sempre un ritardo. Quindi forse tanto vale la sma..