Come ottimizzare un Trading System

[alex69]

riferendomi a questa figura di esempio:



se non ho capito male tu vorresti evitare di entrare in posizione in (2) perche in (3) rientra dentro la banda.


Il grafico si forma nel presente quindi quando siamo in (1) non ce niente a destra...e quando siamo in (2) c'è solo (1) e (2)


Le tue condizioni sono:

A) che la A crossi dal basso la highMark
B) H<@highmark


Mettiamoci quindi nei panni del motore di calcolo.

In (1)

A) non è vera perche 1 non sta crossando la highMark
B) H<@highmark ...non lo sappiamo perche a sinistra il grafico non si vede (ma ipotizziamo che sia vera)

falso AND vero = FALSO --> si sta fermi


In (2)

A) è vera perche sta crossando la highMark
B) H<@highmark ... è vera

vero AND vero = vero --> ENTRA


quando arrivi in 3 ( ...falso segnale ....) ormai è troppo tardi..

comunque o che usi una sma per filtrare i segnali o implementi qualcos'altro di piu complesso introduci sempre un ritardo. Quindi forse tanto vale la sma..

Grazie Marco.