Rovigo 19 dicembre 2014

[Cagalli Tiziano]

Domande:
1) Quale è il TF corretto del grafico, per le suddette analisi?

Entrambe, vedi risposta 2

2) L'individuazione degli strike (nel caso dei Condor), va fatta sui canali principali di Fiuto Canale del grafico daily o weekly?

Dipende dalla durata della strategia che vuoi mettere a mercato. Se la durata è almeno attorno al mese, si individuano gli strike sull'indicatore settimanale e si montano sull'indicatore daily.
Questa alternanza di time frame, lungo per la posizione e corto per la messa a mercato è una costante per tutte le scelte di giorni a scadenza.

3) Quale è il tempo massimo, dal momento del cross delle 2 linee Bee Escursione, oltre il quale è sconsigliabile entrare a mercato?

Qui si potrebbe fare una media del tempo in cui sta sotto/sopra la media e non andare oltre 1/3 di questo periodo

[Smash]

Approfitto spudoratamente della tua gentilezza: se non ricordo male ti eri offerto di scrivere lo script per il calcolo dei giorni dall'avvenuto cross degli indicatori......

Grazie Smash.

Certamente!
Del resto, come tu dici, mi ero di fatto impegnato pubblicamente ...
e ogni promessa è debito!


Dunque, volendo utilizzare anche la nuova funzione CROSSUNDER, che come vedo è stata inserita a partire dall'ultima versione beta 0.8.10.56, si potrebbe riscrivere l'indicatore in questo modo:

INPUTS: @periods(4), @avgPeriods(52), @pointOrPercent(PERCENT)


SET punti = HHV(@periods) - LLV(@periods)
SET percento = punti * 100 / CLOSE


SET PLOT1 = IF(@pointOrPercent = POINTS, punti, percento)
SET PLOT2 = SimpleMovingAverage(PLOT1, @avgPeriods)
SET StatusChanged = CROSSOVER(PLOT1, PLOT2) OR CROSSUNDER(PLOT1, PLOT2)
SET PLOT3 = 1 + LASTIF(StatusChanged)


SET PLOTCOLOR2 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)
SET PLOTCOLOR3 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)

[Smash]

Altrimenti, utilizzando le versioni di beeTrader precedenti dove la funzione CROSSUNDER non è presente:

INPUTS: @periods(4), @avgPeriods(52), @pointOrPercent(PERCENT)


SET punti = HHV(@periods) - LLV(@periods)
SET percento = punti * 100 / CLOSE


SET PLOT1 = IF(@pointOrPercent = POINTS, punti, percento)
SET PLOT2 = SimpleMovingAverage(PLOT1, @avgPeriods)
SET StatusChanged = CROSSOVER(PLOT1, PLOT2) OR CROSSOVER(PLOT2, PLOT1)
SET PLOT3 = 1 + LASTIF(StatusChanged)


SET PLOTCOLOR2 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)
SET PLOTCOLOR3 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)

[Smash]

In questo modo l'indicatore assegna il valore 1 alla prima barra dopo il Crossover / Crossunder, e assegna anche lo stesso colore rosso / verde come nella colonna denominata "Avg Range".

Per assegnare un nome all'intestazione della colonna bisogna procedere come nell'esempio sotto:




Ecco invece il risultato finale in una watchlist:



Nell'ultima figura le intestazioni delle colonne nel mio caso iniziano con la stringa "xxx" in quanto nel mio esempio ho salvato il file dell'indicatore con il nome "xxx": questo potrebbe risultare più comodo qualora si volessero accorciare i titoli di intestazione delle colonne.

[Smash]

intendo dire: quante sono mediamente le barre in cui bee-escursione rimane verde (quindi sotto media secondo la definizione del dominus) o rosso (viceversa). Cioè, sapere che beeescursione è girato sotto la media da 2 barre è utile se sappiamo che poi mediamente ci sta x barre (dev std a parte) ...credo umilmente...

Grazie Smash...ci mancava gente del fare come Te! Chapeau!

Prego, figurati!


Ecco invece il codice di un indicatore che valuta anche i tempi medi di permanenza sopra o sotto la media:

INPUTS: @periods(4), @avgPeriods(52), @pointOrPercent(PERCENT)


SET punti = HHV(@periods) - LLV(@periods)
SET percento = punti * 100 / CLOSE


SET PLOT1 = IF(@pointOrPercent = POINTS, punti, percento)
SET PLOT2 = SimpleMovingAverage(PLOT1, @avgPeriods)
SET StatusChanged = CROSSOVER(PLOT1, PLOT2) OR CROSSOVER(PLOT2, PLOT1)
SET PLOT3 = 1 + LASTIF(StatusChanged)


SET PLOTCOLOR2 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)
SET PLOTCOLOR3 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)


SET CondGreen = (PLOT2 > PLOT1) AND (BARNUMBER > @avgPeriods)
SET CondRed = (PLOT1 > PLOT2) AND (BARNUMBER > @avgPeriods)
SET NumbBarsGreen = COUNTIF(CondGreen)
SET NumbCrossToGreen = COUNTIF(CROSSOVER(PLOT2, PLOT1))
SET NumbBarsRed = COUNTIF(CondRed)
SET NumbCrossToRed = COUNTIF(CROSSOVER(PLOT1, PLOT2))


SET CondCalcAvgGreen = (NumbBarsGreen = REF(NumbBarsGreen, 1))
SET CondCalcAvgRed = (NumbBarsRed = REF(NumbBarsRed, 1))
SET AvgBarsGreen = CHANGEIF(CondCalcAvgGreen, NumbBarsGreen / NumbCrossToGreen)
SET AvgBarsRed = CHANGEIF(CondCalcAvgRed, NumbBarsRed / NumbCrossToRed)


SET PLOT4 = AvgBarsGreen
SET PLOT5 = AvgBarsRed
SET PLOTCOLOR4 = COLOR_LIGHT_GREEN
SET PLOTCOLOR5 = COLOR_LIGHT_RED

Il codice potrebbe anche essere ulteriormente rifinito: tuttavia non mi sembra il caso di farlo, visto e considerato che i valori medi che si vanno a calcolare sono comunque dei valori destinati a cambiare nel tempo!

[alex69]

Certamente!
Del resto, come tu dici, mi ero di fatto impegnato pubblicamente ...
e ogni promessa è debito!


Dunque, volendo utilizzare anche la nuova funzione CROSSUNDER, che come vedo è stata inserita a partire dall'ultima versione beta 0.8.10.56, si potrebbe riscrivere l'indicatore in questo modo:

Smash, lo confermo, sei proprio grande!!!
Non so come ringraziarti per la gentilezza.
Spero di poter ricambiare il favore quanto prima.

[Fab]

Prego, figurati!


Ecco invece il codice di un indicatore che valuta anche i tempi medi di permanenza sopra o sotto la media:

INPUTS: @periods(4), @avgPeriods(52), @pointOrPercent(PERCENT)


SET punti = HHV(@periods) - LLV(@periods)
SET percento = punti * 100 / CLOSE


SET PLOT1 = IF(@pointOrPercent = POINTS, punti, percento)
SET PLOT2 = SimpleMovingAverage(PLOT1, @avgPeriods)
SET StatusChanged = CROSSOVER(PLOT1, PLOT2) OR CROSSOVER(PLOT2, PLOT1)
SET PLOT3 = 1 + LASTIF(StatusChanged)


SET PLOTCOLOR2 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)
SET PLOTCOLOR3 = IF(PLOT2 > PLOT1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)


SET CondGreen = (PLOT2 > PLOT1) AND (BARNUMBER > @avgPeriods)
SET CondRed = (PLOT1 > PLOT2) AND (BARNUMBER > @avgPeriods)
SET NumbBarsGreen = COUNTIF(CondGreen)
SET NumbCrossToGreen = COUNTIF(CROSSOVER(PLOT2, PLOT1))
SET NumbBarsRed = COUNTIF(CondRed)
SET NumbCrossToRed = COUNTIF(CROSSOVER(PLOT1, PLOT2))


SET CondCalcAvgGreen = (NumbBarsGreen = REF(NumbBarsGreen, 1))
SET CondCalcAvgRed = (NumbBarsRed = REF(NumbBarsRed, 1))
SET AvgBarsGreen = CHANGEIF(CondCalcAvgGreen, NumbBarsGreen / NumbCrossToGreen)
SET AvgBarsRed = CHANGEIF(CondCalcAvgRed, NumbBarsRed / NumbCrossToRed)


SET PLOT4 = AvgBarsGreen
SET PLOT5 = AvgBarsRed
SET PLOTCOLOR4 = COLOR_LIGHT_GREEN
SET PLOTCOLOR5 = COLOR_LIGHT_RED

Il codice potrebbe anche essere ulteriormente rifinito: tuttavia non mi sembra il caso di farlo, visto e considerato che i valori medi che si vanno a calcolare sono comunque dei valori destinati a cambiare nel tempo!

GRAZIE smash, non so proprio come ringraziarti!!! Siamo già 2 a 0!

Mi sembra perfetto. GRAZIE

[Smash]

Grazie a voi ragazzi!

Comunque mettiamo in chiaro una cosa:
che io prima di tutto mi diverto!

[Fab]

Bene,

forte anche delle recenti indicazioni di Tiziano, provo umilmente a procedere ad alta voce così potrete indicarmi dove sbaglio. INDICO IN GRASSETTO I QUESITI PER GLI ESPERTI.

ho provato ad analizzare su TIMEFRAME (quindi) WEEKLY la watchlist in allegato e vedo che lo stoxx si trova nelle condizioni per impostare una strategia LATERALE su scadenza breve (febbraio) nell'intorno del mese (per questo DEVO usare timeframe WEEKLY).


Gli strike potrebbero essere (LAST A 3140):
CALL: +3300 / -3200
PUT: +2950 / -3050


la strategia di mercato mi indica un max gain tra 3100 e 3175: bene!


I dpd sono coerenti sebbene leggermente più forti lato call : la salita sarà quindi rallentata dai 3200, bene.


La volatilità storica è piuttosto alta mentre la volatilità implicita è:

1. put 27 > call 25 ma molto vicine su gennaio
2. negli ultimi giorni è molto salita la volatilità call: ergo POSSIBILE RIALZO (c'è una contraddizione con i DPD che mi indicano una forte resistenza dai 3200? Come la spiego?)

Il VSTOOX appare molto incerto su gennaio ma poi in possibile discesa da febbraio/marzo: CONFERMA POSSIBILE RIALZO.


I prezzi appaiono in linea con il mercato: niente grandi affari o forse addirittura un po' sottopesati come diceva Tiziano (manca il dato degli ultimi giorni su diamo i numeri: forse la storica è scesa più dell'implicita però)


Guardo il grafico WEEKLY e qui sorgono alcuni dubbi:

1. il close (o una SMA a 4 periodi) è sotto l'INTERCETTA (l'ho messa a 7 periodi come la LR del bobao, nel PDF era indicata a 10 GIORNI, che fare?) e quindi il trend sembra SHORT ma...
2. ho dato un'occhiata anche al bobao che indica invece una possibile ripartenza LONG
   
   A chi credere? Ho sbagliato a incrociare i 2 indicatori?

Se guardo però il grafico DAILY sembrerebbe che sia in possibile partenza un trend LONG che potrebbe anche rivelarsi interessante. A questo aggiungo che intimamente penso che a ridosso del discorso di Draghi ci potrebbe essere un bello strappo al rialzo.
Ha senso allora provare a mettersi a mkt con un po' di delta o è meglio aspettare il post Draghi come detto in precedenti post?

Una possibile strategia potrebbe allora essere quella di:
1. iniziare ad impostare un condor OTM: su febbraio o marzo? essendo OTM dovrei farlo su febbraio ma se poi rimango a delta positivo sarebbe meglio marzo...
2. partire subito con un bull spread + la call 3300 (comprare costa poco)
3. aspettare e vedere se parte un forte trend rialzista o se a 3200 torna indietro come parrebbe oggi

Ha senso partire con una strategia anche se non si è ancora convinti del trend (laterale o rialzista)? Se invece aspettassi la conferma sul weekly, non rischio di perdere tutti i trend sotto il mese e più?

Inoltre, quando Tiziano scrive: "montare gli strike sull'indicatore daily" a cosa si riferisce? Significa inoltre che la strategia va montata in giorni (quanti?) e non in ore (8/10max)?

Infine, se invece pensassimo ad una strategia a 2/3 settimane max, immagino dovremmo usare:
1. watchlist daily, trasformando quindi il bee escursione da weekly (4/52) a daily (28/365)
2. grafico daily e hourly
corretto?

Ringrazio come sempre chi avrà voglia di commentare e di illuminarmi. bye bye

[alex69]

Bene,

forte anche delle recenti indicazioni di Tiziano, provo umilmente a procedere ad alta voce così potrete indicarmi dove sbaglio. INDICO IN GRASSETTO I QUESITI PER GLI ESPERTI......

Ottimo lavoro Fab, mi hai anticipato.
Solo dammi un po' di tempo per rileggere il tutto, installare la nuova release di BT, e vedere se riesco a dirti la mia (anche se ancora non penso di rientrare nella categoria degli esperti ).

Intanto butto lì una prima osservazione, ma potrebbe essere sbagliata.
Tenere conto contemporaneamente di un così elevato numero di indicatori e altri elementi si rischia di perdere la bussola, anche perché spesso possono essere discordanti. Stabiliamo quelli principali (quelli visti a Rovigo?).

Nel frattempo aspettiamo le osservazioni dei veri esperti.