Tutto sul TS BeeChristmasTree

[alex69]

Alex, sul BeeCTree sto facendo tante prove anche io ma per ora settaggi funzionanti in backtest si rivelano fallimentari poi in strategy (le mie prove sono a bassi tf).
Penso che per l'uscita in trailing stop la distribuzione probabilistica giusta non sia nè la gaussiana nè l'uniforme ma forse una probabilità che scenda esponenzialmente a partira dal valore di ingresso della candela.

Grazie civvic,
aspettiamo altri commenti.
Se magari Tiziano volesse darci un altro aiutino....

[alex69]

Alex69 devo farti una confessione...

io contavo sulla tua laboriosità

Avevo fatto qualche prova a Natale ma senza esiti soddisfacenti

Appena ho un po' di tempo ci riprovo e, nel caso, vi aggiorno

Ciao Fab,
ho fatto un sacco di lavoro, ma a quanto pare c'erano degli errori alla base.
Alla luce di quanto ha detto Max, bisogna settare meglio il @Gainlevel ed escludere le barre di chiusura mercato.

Ti ricordi i backtest sullo Stoxx a 5M che avevo postato al post #20 a dicembre? I risultati erano discreti.
Ora, non so perché, sovrapponendo il periodo in comune fra il test di allora e quello fatto oggi, con lo stesso set, con la Normal Distribution, ottengo delle equity molto diverse.

[fabri]

Alex, sul BeeCTree sto facendo tante prove anche io ma per ora settaggi funzionanti in backtest si rivelano fallimentari poi in strategy (le mie prove sono a bassi tf).
Penso che per l'uscita in trailing stop la distribuzione probabilistica giusta non sia nè la gaussiana nè l'uniforme ma forse una probabilità che scenda esponenzialmente a partira dal valore di ingresso della candela.

Vi dico la mia,
in un TS con trailing stop come sappiamo l'uscita viene simulata mediante prezzi generati in base ad una data distribuzione.
In ogni caso il valore di uscita sarà aleatorio e l'errore commesso rispetto al caso reale sarà spannometricamnte uguale all'ampiezza di una candela.
Se a questo punto noi andiamo a costruire un TS che ha un average bars in trade di 1,3 barre o giù di li (come ho visto in un post precedente), ecco che allora dobbiamo attendeci in reale di avere discostamenti significativi.
A mio avviso, su TS con trailing stop, affinche il backtest sia significativo si deve cercare un average bars in trade più grande possibile.

[civvic]

Ciao Vittorio anche io mi sono incarognito nella ricerca di un TS su bassi Timeframe che dia un ritorno soddisfacente, non c'è giorno che passi senza che mi si accende una lampadina

Voglio equity che salgono con regolarità, non voglio montagne russe ma curve di profitto con drowdown accettabili e sufficientemente lontani dalla mia soglia di ulcer index che sul Dax deve essere necessariamente a prova di bomba

Dalle centinaia di prove che sto facendo sono arrivato alla conclusione che in sistemi che prevedono breakout di soglie di prezzo come il BeeChristmass, per avere migliori risultati bisogna operare in coerenza con il trend.

Ti faccio vedere come migliora la curva dei profitti semplicemente inserendo un filtro di direzionalità
Ho filtrato i segnali del mio TS che lavora sui breakout, con 2 medie mobili, una gaussiana + una esponenziale.
....
Apo

Non so se sia giusto risponderti in questo 3d Maurizio, comunque ...
Io sempre su dax ho preso una strada diversa ma con lo stesso ragionamento di fondo,
cioè prima stabilire il trend
e io lo faccio con la statistica cioè incrocio linear regression forecast e intercept,
poi stabilire quando uscire ... ho provato un pò a sparigliare ...
e qui sto provando ad usare Wil%R
in quest'altro modo però : il segnale long di Wil nel mio ts vuol dire esci dal trend short e viceversa.

Pensavo di avvicinarmi ad un buon risultato, vedi future marzo:

ma poi ho caricato il future dicembre e:


questa equity fa un pò schifo!
Insomma non ci sono ... comunque nei backtest metto 1 tick di slippage e tu?

[Apocalips]

Vittorio,

hai provato a legare il segnale di uscita alla volatilità dello strumento ?

Last > AverageEntryPrice() + (@Multiplier* ATR(@periods, @matype))

tirando fuori negli input @Multiplier puoi vedere quale è il miglior moltiplicatore

fai questa prova e vedi se ottieni miglioramenti

Ciao

Apo

[civvic]

Adesso ci provo ... secondo te 1 tick di slippage per tf 1min è giusto o è poco? comunque domani col conto in paper di ib provo il ts in reale (l'avete provato questo servizio di ib con beetrader in reale? bello !) così vedo se è giusto!

[Apocalips]

Adesso ci provo ... secondo te 1 tick di slippage per tf 1min è giusto o è poco?

Non ho mai messo lo slippage nei miei test perche mediamente dovrebbe essere nullo, a volte lo becchi a favore a volte no, comunque 1 tick dovrebbe andare bene !

Apo

[TomBishop]

buonasera, riprovo a chiedere vedendo che la discussione è attiva e non avevo ricevutoo risposta al messaggio precendente. Sto cercando di ottimizzare il beeXmastree però vorrei capire se i segnali di buy/sell si generano solo "on close" o se si generano durante la creazione della barra.

Nello screen qui sotto si generano tutti on close... come si può modificare questa impostazione?
grazie mille

[Apocalips]

comunque domani col conto in paper di ib provo il ts in reale (l'avete provato questo servizio di ib con beetrader in reale? bello !) così vedo se è giusto!

Prova a chiedere ad Andrea o Claudio, loro smanettano spesso col conto in paper di IB.


Apo

[Marco Bosco]

buonasera, riprovo a chiedere vedendo che la discussione è attiva e non avevo ricevutoo risposta al messaggio precendente. Sto cercando di ottimizzare il beeXmastree però vorrei capire se i segnali di buy/sell si generano solo "on close" o se si generano durante la creazione della barra.

Nello screen qui sotto si generano tutti on close... come si può modificare questa impostazione?
grazie mille

ciao TomBishop,
eseguendo un backtest gli ordini vengono eseguiti on close sulla barra, in funzione del TimeFrame scelto.
Dal pannello delle opzioni "Advanced Settings" puoi simulare il backtrailingstop o anche dopo una ottimizzazione dei parametri puoi simulare una distribuzione (per esempio "NORMALE") dei prezzi diversa dal CLOSE.

Gli ordini avverranno (fittiziamente) in un prezzo compreso nella barra che contiene l'ordine,
ma NON E' POSSIBILE SAPERE A CHE ORA per questo ti trovi l'orario del close (tanto non ti cambia niente).


Se vuoi vedere orari diversi dal close , devi andare in reale. Cioè metti in funzione IN REALE il TradingSystem.
A quel punto gli ordini partiranno non appena le condizioni vengono soddisfatte.

ciao,
Marco