Trailing Profit in Easy Script, gioie e dolori !

[Cagalli Tiziano]

Tiziano potrebbe introdurre nell'algoritmo un fattore di correzione che riporti i gain a valori piu prossimi alla realta, non so come potrebbe fare ma essendo l' ideatore dell' algoritmo, di certo impiegherà una manciata di minuti

Per quanto riguarda l'utilizzo nel backTest del take profit al posto del trailing profit avremmo lo stesso problema solo che questa volta i gain saranno sottostimati, insomma Vittorio, lasciamo la palla rovente a Tiziano che senza dubbio risolverà anche questo problema.

Apo

Questo è un problema atavico e non di immediata soluzione anche se sembrerebbe semplice:

utilizzando la distribuzione normale come surrogato al non avere lo storico dei tick, introduciamo una sovrastima perchè attribuiamo il 33% all'evento Tick Up e Tick Down in un unico momento. Bisognerebbe spostare di un tick ogni tick e ristimare e via così....facendo una curva della campana ....questo richiederebbe una potenza di calcolo impressionante. Poco tempo a scriverlo ma una eternità a fare i calcoli.

Le strade da percorrere sono solo due:

1) avere dei tick da mettere nel calcolo e questo si potrebbe attuare in un prossimo futuro
2) andare in front test che è già fattibile

Il front test è comunque la soluzione migliore a cui si arriva solo con un TS che ha superato le precedenti verifiche.
Si fa girare un paio di giorni, se ha dato risultati buoni, si mette in reale un paio di ore.
Si fanno le varie analisi e eventuali aggiustamenti e poi è pronto.

[Apocalips]

Grazie a Tiziano e Max per le puntuali risposte

quindi la strada piu semplice e veloce da percorrere per verificare i reali rendimenti è quella di effettuare il frontTest previo superamento del backTest! Il confronto tra questi 2 modelli ripetuto una decina di volte ci dirà di quanto mediamente devo depotenziare la equity del backTest per quel determinato setting di parametri. Giusto?

Comunque Tiziano, Max dice che state studiando diverse soluzioni per poter implementare una distribuzione statistica più accurata dei prezzi dei Trailing Stop da implementare per le prossime release di beeTrader.

....e se riuscite anche in questo avremo raggiunto la perfezione


grazie
Apo

[civvic]

Inserisco qui il post anche se non sono sicuro sia giusto ma sempre di trailing profit si parla!
In pratica ho voluto creare una strategia con un money management variabile con l'ATR (allegato)
Ma poi quando vado a fare un'ottimizzazione ottengo:


cioè sembra che il total profit o la perdita non vari ma poi cliccando sia su normal distribution che su high-low prices si vede il risultato (penso reale) nella finestrella !
Qualcosa non funziona o sono io ?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Inserisco qui il post anche se non sono sicuro sia giusto ma sempre di trailing profit si parla!
In pratica ho voluto creare una strategia con un money management variabile con l'ATR (allegato)
Ma poi quando vado a fare un'ottimizzazione ottengo:


cioè sembra che il total profit o la perdita non vari ma poi cliccando sia su normal distribution che su high-low prices si vede il risultato (penso reale) nella finestrella !
Qualcosa non funziona o sono io ?

abbiamo testato la sua strategia in fase di debug di beeTrader, ed i valori calcolati di trailing stop cambiano correttamente barra per barra.
Analizzando nel dettaglio i risultati, abbiamo notato però che i trades chiusi con segnale di trailing stop sono molto rari, pertanto anche se questo è variabile, in realtà è come se fosse quasi costante perchè non interviene quasi mai.
Può analizzare lei stesso in modo più preciso se la sua strategia genera correttamente i segnali di trailing stop disabilitando momentaneamente le altre condizioni di uscita (stoploss, take profit, ed i due segnali exit long ed exit short).

Inoltre, nelle impostazioni avanzate del backtest è possibile impostare in quale modo calcolare i prezzi di uscita dei trades chiusi con il segnale di trailing stop.
L'impostazione di default utilizza i prezzi High/Low delle barre dove il segnale di trailing stop è avvenuto. Il risultato è che il prezzo di uscita eseguito da quel determinato segnale di trailing stop in quella determinata barra sarà sempre uguale.
Le altre impostazioni disponibili generano dei prezzi di uscita casuali sulla barra stessa, e pertanto i risultati ottenuti sono sempre variabili, anche a parità di condizioni. Tali risultati sono peggiorativi rispetto all'impostazione standard, ma più realistici man mano che si aumenta il timeframe.

Max Francario

[civvic]

...
L'impostazione di default utilizza i prezzi High/Low delle barre dove il segnale di trailing stop è avvenuto. Il risultato è che il prezzo di uscita eseguito da quel determinato segnale di trailing stop in quella determinata barra sarà sempre uguale.
Le altre impostazioni disponibili generano dei prezzi di uscita casuali sulla barra stessa, e pertanto i risultati ottenuti sono sempre variabili, anche a parità di condizioni. Tali risultati sono peggiorativi rispetto all'impostazione standard, ma più realistici man mano che si aumenta il timeframe.

Max Francario

Grazie!
Però qui il Backtest funziona perfettamente, è l'ottimizzazione che non capisco!
Perchè nella finestrella (ottimizzazione) accanto a 'High/Low Prices' c'è un valore che cambia per ogni configurazione ottimizzata mentre sotto in 'Total Net Profit' (calcolato sempre con metodo High/Low Prices) i valori sono tutti uguali?
Per cui poi non riesco ad ottimizzare!

[Francario Massimiliano]

Salve,

Grazie!
Però qui il Backtest funziona perfettamente, è l'ottimizzazione che non capisco!
Perchè nella finestrella (ottimizzazione) accanto a 'High/Low Prices' c'è un valore che cambia per ogni configurazione ottimizzata mentre sotto in 'Total Net Profit' (calcolato sempre con metodo High/Low Prices) i valori sono tutti uguali?
Per cui poi non riesco ad ottimizzare!

ok, ora ho capito il problema.
In effetti è presente un bug nell'ottimizzatore, che però si può evitare semplicemente chiamando in modo diverso gli inputs dello script.
Le riallego lo script già modificato.

Max Francario

[civvic]

Salve,



ok, ora ho capito il problema.
In effetti è presente un bug nell'ottimizzatore, che però si può evitare semplicemente chiamando in modo diverso gli inputs dello script.
Le riallego lo script già modificato.

Max Francario

Grazie Max, perfetto!