Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
Tiziano potrebbe introdurre nell'algoritmo un fattore di correzione che riporti i gain a valori piu prossimi alla realta, non so come potrebbe fare ma essendo l' ideatore dell' algoritmo, di certo impiegherà una manciata di minuti

Per quanto riguarda l'utilizzo nel backTest del take profit al posto del trailing profit avremmo lo stesso problema solo che questa volta i gain saranno sottostimati, insomma Vittorio, lasciamo la palla rovente a Tiziano che senza dubbio risolverà anche questo problema.

Apo
Questo è un problema atavico e non di immediata soluzione anche se sembrerebbe semplice:

utilizzando la distribuzione normale come surrogato al non avere lo storico dei tick, introduciamo una sovrastima perchè attribuiamo il 33% all'evento Tick Up e Tick Down in un unico momento. Bisognerebbe spostare di un tick ogni tick e ristimare e via così....facendo una curva della campana ....questo richiederebbe una potenza di calcolo impressionante. Poco tempo a scriverlo ma una eternità a fare i calcoli.

Le strade da percorrere sono solo due:

1) avere dei tick da mettere nel calcolo e questo si potrebbe attuare in un prossimo futuro
2) andare in front test che è già fattibile

Il front test è comunque la soluzione migliore a cui si arriva solo con un TS che ha superato le precedenti verifiche.
Si fa girare un paio di giorni, se ha dato risultati buoni, si mette in reale un paio di ore.
Si fanno le varie analisi e eventuali aggiustamenti e poi è pronto.