Release 1.0.10.18 Build 1740 del 01/07/2013

[BMM]

Non proprio...l'elasticità è la caratteristica chiamata OMEGA ed è una misura della sensività, elasticità, del prezzo di una opzione ad adattarsi al prezzo del sottostante.

La formula originale è data dal prezzo del sottostante/il valore teorico dell'opzione il tutto moltiplicato per il delta.

Il valore teorico dell'opzione è il valore teorico del prezzo reale, cioè il prezzo a cui saresti eseguito teoricamente calcolando che c'è uno spread bid ask.

In pratica io faccio:
delta*(prezzo sottostante* BID)/(ASK al quadrato)

ammetto che mi sfugge un po' la differenza col delta...

si può usare per confrontare due sottostanti pensando che sia più conveniente vendere opzioni su quello con elasticità maggiore a parità di delta?

[Cagalli Tiziano]

ammetto che mi sfugge un po' la differenza col delta...

si può usare per confrontare due sottostanti pensando che sia più conveniente vendere opzioni su quello con elasticità maggiore a parità di delta?

Stando alla formula B&S le opzioni dovrebbero avere su tutta la chain della stessa scadenza la stessa volatilità.
Nella realtà per avere i prezzi reali bisogna modificare la vola.

Ti da una misura della relazione tra delta e volatilità e, come scrivi tu, ti indica la più reattiva.

[BMM]

grazie maestro

[BMM]

ciao andrea,

mi appare un messaggio "non è stato possibile calilbrare il sitema emaker. Rigenerare la chain delle opzioni prima ri rieseguire la calibrazione"

ma anche rigenerando il maniera automatica, e non avendo simboli personalizzati a complicare la vita, non si riesce a sbloccare la situazione

La chain riceve correttamente i dati dalla TWS, che devo fare?

[Francario Massimiliano]

Salve,

ciao andrea,

mi appare un messaggio "non è stato possibile calilbrare il sitema emaker. Rigenerare la chain delle opzioni prima ri rieseguire la calibrazione"

ma anche rigenerando il maniera automatica, e non avendo simboli personalizzati a complicare la vita, non si riesce a sbloccare la situazione

La chain riceve correttamente i dati dalla TWS, che devo fare?

con quale sottostante nota il problema ?

Max Francario

[BMM]

Salve,



con quale sottostante nota il problema ?

Max Francario

bund

[Francario Massimiliano]

Salve,

bund

abbiamo corretto un errore in uno dei nostri database, ora dovrebbe essere sistemato.

Grazie

Max Francario

[BMM]

Salve,

abbiamo corretto un errore in uno dei nostri database, ora dovrebbe essere sistemato.

Grazie

Max Francario

ora è ok, grazie

[familytaz]

Ciao Andrea

puoi verificare (IB) ?

;-)

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea

puoi verificare (IB) ?

;-)

Ciao caro,
verificato e anche sistemato. Riavvia FiutoPRO tra un'oretta e trovi ok.

Ciao Ciao