Discussione: OverSpread di beeTrader
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06-05-15, 18:31 #511
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06-05-15, 19:14 #512
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dati orari
riscusatemi,
con WEBANK non riesco a scaricare più di 700 barre ORARIE
Succede solo a me o c'è il barbatrucco? Nel caso dove mi consigliate di pescare? (so che se ne è parlato molto nel forum ma quando serve...non lo trovo)
denkiu"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe
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06-05-15, 21:09 #513
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06-05-15, 21:58 #514
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Personalmente passare a un altro OS perché? sulla base della stima del ritorno a zero di 230? è un dato come tanti che io ritengo secondario..tienilo d'occhio se non sei sicuro di entrare e vedrai che il dato temporale non si verifica mai...prova nell'orario, stime da 20 giorni che dopo neanche mezza giornata si "chiude"...è un dato sullo storico...poi fai tu...
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06-05-15, 22:28 #515
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Grazie Tiziano, ricordavo che su webank state lavorando per avere più dati e se mi dici a breve mi sa che aspetterò.
Per barbatrucco (ricordati che sono un mattacchione ) intendevo chiedere qual'è il datafeed alternativo, se esiste in quanto a memoria Yahoo è daily e su barchart non ho trovato titoli MTA
grazie per l'invidiabile cortese disponibilità"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe
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06-05-15, 22:37 #516
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"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. Pepe
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06-05-15, 23:31 #517
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ciao non intendevo di provare l'orario...ma di notare tenendo d'occhio ad esempio un os orario o tf 15 m e con loro i dati di stima rientro storici, ci possono essere os che scegli per la velocità breve di rientro dal dato storico e poi si chiude con tempi molto più lunghi...prova e mi dirai
Il daily è poco profittevole rispetto ad altri come dicono i dati e come suggerito, ma i profit non mettono in conto dei bid-ask delle commissioni ecc...il daily è tranquillo operativamente parlando...Ultima modifica di albero; 06-05-15 alle 23:36
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07-05-15, 09:45 #518
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07-05-15, 09:56 #519
Hai ragione, come scrivevi giustamente nel msg di prima il dato di stima di rientro, è un dato di stima.
a volte si chiude molto prima e a volte molto dopo.
Il daily è poco profittevole rispetto ad altri come dicono i dati e come suggerito, ma i profit non mettono in conto dei bid-ask delle commissioni ecc...il daily è tranquillo operativamente parlando...
L'orario macina più guadagni ed è più impegnativo
Il daily ha un vantaggio nella velocità operativa che è inferiore e nella possibilità di correggere le strategie, senza avere nessuna perdita.....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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19-05-15, 17:41 #520
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Delta 1%
Scusate ma sono un pò nelle curve:
oggi ho tentato d’impostare strategie di opzioni acquistate sulla Vendita della coppia in overspread di A2A-Tenaris T 30’, come indicato negli ultimi webinar:
Il rapporto perfetto x allineare le due strategie sarebbe quindi di n. 12 A2A e n. 10 Tenaris.
Impiegando la metà delle opzioni ottengo un errore del 10% che credo sopportabile ed imposto:
Ma quando completo le strategie:
il delta 1% cambia fortemente, fuori dal canonico 20%, e se modifico nel modo seguente, variando la quantità delle A2A:
ottengo un errore delta 1% accettabile ma non sono sicuro di quest’ultimo passaggio, ancorchè veloce, forse non è giusto ottenerlo modificando le quantità e si deve agire solo sugli strike? Forse il compito a casa merita un 4- -?
Chi sà può illuminarmi?
Grazie
ArmandoUltima modifica di armando; 19-05-15 alle 17:51