Discussione: Il mio primo overspread
-
25-04-15, 16:41 #41
- Data Registrazione
- Mar 2013
- Messaggi
- 30
-
19-05-15, 21:02 #42
- Data Registrazione
- Jul 2010
- Messaggi
- 114
buonasera,
vi vorrei fare una domanda sulla messa a mercato degli OS con opzioni comprate.
La messa a mercato dell asset A e dell asset B deve avvenire nello stesso momento?
Oppure posso mettere a mercato l'asset A e aspettare di trovare l'asset B con delta 100% uguale all'asse A ?
E' un ragionamento che ha senso? Immagino che lo z-score debba sempre essere vicino al 2 per poter effettuare questa operazione.
Grazie mille
Federico
-
20-05-15, 09:29 #43
-
21-05-15, 10:37 #44
- Data Registrazione
- Jun 2011
- Messaggi
- 23
Scusami Tiziano ma leggendo questo post mi è venuto un dubbio amletico....il delta evidenziato nelle maschere che hai allegato di Fiuto Beta equivale al calcolo che ci hai mostrato nell'ultimo webinar sull'overspread con le opzioni? Quindi è equivalente a: quantità x lotto x P. strike x delta delle singole opzioni?
Altro dubbio: ma se entro in strategia e quindi "taglio" le opzioni comprate con opzioni vendute alla distanza che ci hai indicato, poi nel corso del trade devo sempre mantenere in equilibrio la "bilancia"?
-
21-05-15, 11:08 #45
Ciao,
si parla di delta di portafoglio, ovvero la somma algebrica di (Delta Opzione * Quantità * Dimensione Lotto * Point Value) per ogni opzione che compone la strategia. Quindi se utilizzi più legs nelle strategie devi controllare e bilanciare i delta di portafoglio delle due strategie.
Ciao Ciao
-
21-05-15, 11:31 #46
- Data Registrazione
- Jun 2011
- Messaggi
- 23
-
21-05-15, 13:57 #47
Ciao,
no, proprio il valore del punto di variazione del premio dell'opzione che è indipendente dallo strike, ma dipende dallo strumento.
Per esempio: DJ EURO STOXX = dimensione lotto 1, point value 10, quindi ogni punto sono 10 euro
SNAM: dimensione lotto 1000, point value 1, quindi ogni punto sono 1000 euro.
Infatti come vedi dall'immagine per 20 contratti a 0,1 di prezzo il controvalore è 2000, ovvero 20 (quantità) * 0,1 (prezzo opzione) * 1000 (dimensione lotto) * 1 (point value)
Ma questi calcoli li fa tutti Fiuto, tu guarda il delta di portafoglio è sei a posto.
Ciao Ciao
-
21-05-15, 16:12 #48
- Data Registrazione
- Jun 2011
- Messaggi
- 23