Rolling su target di delta

[Fab]

Salve,



FiutoPRO esegue un ricalcolo ogni volta che viene ricevuto un aggiornamento di prezzo sulle opzioni o sul relativo sottostante. Questo implica la possibilità che ci siano dei prezzi "istantanei" che portano il valore del delta di quella specifica opzione oltre il limite impostato senza che questo sia visibile nell'interfaccia del software.
Una ulteriore possibilità relativa al valore del delta può essere il fatto che magari quell'opzione non è molto liquida e nel software è impostata in modalità Market/Teorico. In questo caso, quando il software non riceve aggiornamenti di prezzo dal mercato reale per un certo periodo di tempo (impostabile nelle proprietà della strategia), il calcolo dell'opzione viene eseguito completamente tramite valori teorici, che possono differire leggermente dai valori reali causando di conseguenza una variazione nel valore del delta dell'opzione.

Max Francario

grazie indispensabile Max,

quindi è preferibile evitare l'invio automatico del rolling come sto facendo ora o c'è un qualche accorgimento che ci suggerisci?

grazie 1000