OverSpread - Pesatura degli Asset con strategia in opzioni.

[Aribola]

Per bilanciare il peso degli Asset, per un OverSpread fatto con le opzioni, procedo a comparare il valore assoluto del Delta 1% solo delle comperate o degli Asset completi delle vendute? Mi spiego meglio facendo un esempio inerente ad una coppia comperata.

Aquisto la giusta quantità di Call dell'Asset A e la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due asset siano il più possibile uguali.

OPPURE

Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Call dell'Asset A - Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due Spreads completi siano il più possibile uguali.

[Cagalli Tiziano]

Per bilanciare il peso degli Asset, per un OverSpread fatto con le opzioni, procedo a comparare il valore assoluto del Delta 1% solo delle comperate o degli Asset completi delle vendute? Mi spiego meglio facendo un esempio inerente ad una coppia comperata.

Aquisto la giusta quantità di Call dell'Asset A e la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due asset siano il più possibile uguali.

OPPURE

Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Call dell'Asset A - Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due Spreads completi siano il più possibile uguali.

Dalla pagina principale del forum sul'OverSpread. metto immagine, puoi risalire al manuale e al capitolo 6 trovi le risposte e anche alte considerazioni.

Comunque per quanto hai chiesto la risposta giusta è :

"Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Call dell'Asset A - Aquisto e vendo, su strike diversi, la giusta quantità di Put dell'Asset B in modo che i valori assoluti del Delta 1% dei due Spreads completi siano il più possibile uguali."

[Aribola]

Grazie... Adesso me lo leggo con calma.
Magari riesco a trovar riposta ad un'altra domanda che mi balena in testa.. e cioè se gli spreads sugli asset vanno fatti in un colpo solo oppure può esserci convenienza a montare le opzioni comperate in tempi diversi rispetto alle vendute.