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  1. #1

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    Solo opzioni comperate o spread ?

    Ciao Tiziano,

    In questi giorni la volatilità è alta più o meno in tutti i titoli, aprendo, quindi, degli Overspread con solo opzioni comperate ci si mette in condizione di prendere sberle dal Vega.
    Ho riguardato il tuo video "OverSpread live con le Opzioni!" (https://www.youtube.com/watch?v=i9Zwm7qsq28) e verso la fine fai vedere la trasformazione di una comperata in uno spread.
    Se la premesse sono corrette ..... ecco la domanda.

    Negli screen allegati ho la stessa condizione con POP di Sondrio. Come si vede dai grafici il Delta 1% della comperata è 2.5 volte più alto e l'atnow è, di conseguenza, più ripido; con lo spread ci si è però protetti dal Vega. Per portare a casa lo stesso gain il titolo si deve muovere 2.5 volte rispetto la singola comprata.

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    Raddoppiando la dose si ottiene un aumento del Delta 1% (non sufficiente a pareggiare quello della singola comprata) ma la massima perdita aumenta rispetto alla singola comprata e si è sempre protetti dal Vega.

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    Delle 3 quale la scelta migliore?
    Grazie
    Ultima modifica di Claudio61; 08-09-15 alle 13:52

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano,

    In questi giorni la volatilità è alta più o meno in tutti i titoli, aprendo, quindi, degli Overspread con solo opzioni comperate ci si mette in condizione di prendere sberle dal Vega.
    Ho riguardato il tuo video "OverSpread live con le Opzioni!" (https://www.youtube.com/watch?v=i9Zwm7qsq28) e verso la fine fai vedere la trasformazione di una comperata in uno spread.
    Se la premesse sono corrette ..... ecco la domanda.

    Negli screen allegati ho la stessa condizione con POP di Sondrio. Come si vede dai grafici il Delta 1% della comperata è 2.5 volte più alto e l'atnow è, di conseguenza, più ripido; con lo spread ci si è però protetti dal Vega. Per portare a casa lo stesso gain il titolo si deve muovere 2.5 volte rispetto la singola comprata.

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    Raddoppiando la dose si ottiene un aumento del Delta 1% (non sufficiente a pareggiare quello della singola comprata) ma la massima perdita aumenta rispetto alla singola comprata e si è sempre protetti dal Vega.

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    Delle 3 quale la scelta migliore?
    Grazie
    io farei 4,4 comperata e 5 venduta
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    io farei 4,4 comperata e 5 venduta
    Grazie .... ma per il Delta doppieresti la posizione? (confrontandoci sempre con la singola comperata)
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  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Grazie .... ma per il Delta doppieresti la posizione? (confrontandoci sempre con la singola comperata)
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    No, perchè altrimenti la perdita supera il valore dell'opzione singola comperata
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    No, perchè altrimenti la perdita supera il valore dell'opzione singola comperata
    Grazie Tiziano

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