Discussione: Possibile bug nel calcolo del drowdown
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15-09-15, 23:26 #1
Possibile bug nel calcolo del drawdown
Max, Andrea, Marco
Segnalo un bug nel calcolo del drawdown
Nell'esempio che allego si vede chiaramente come il drawdown del 1° trade non puo essere di 400. Quello esatto dovrebbe essere di 187.5 euro ovvero la differenza tra (10126.5 e 10119) x 25
Allego anche il file .bar per troubleshooting
grazie
ApoUltima modifica di Apocalips; 16-09-15 alle 00:05
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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16-09-15, 00:59 #2
ciao APO,
Il tuo ordine di uscita sembra un stop&reverse e comunque non è un ordine di stop loss.
Ma questo lo sai tu. Infatti il motore di backtesting non può archiviare tutti i tick di tutte le barre e quindi a posteriori non sa se l'ordine di uscita (il tuo sell) è stato eseguito prima o dopo il L_Min della barra di uscita, anzi quasi sicuramente sarà un ordine eseguito in real-time e quindi nemmeno eseguito sul close.
Va quindi presa una scelta, e la scelta è quella di considerare l'L_min come il MIN tra tutte le barre comprese nel trade, in questo caso il MIN della barra di uscita, pari a 10110.5 a cui sottratto il tuo PrezzoMedioDiCarico (10126.5) fornisce il DD cautelativo di 400.
Ad occhio mi sembra ok magari domani vediamo meglio.
ciao,
MarcoUltima modifica di Marco Bosco; 16-09-15 alle 01:02
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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16-09-15, 10:28 #3
Ultima modifica di Apocalips; 16-09-15 alle 10:32
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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16-09-15, 13:23 #4I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)