scelta orari mercati: tutto il giorno o solamente orari di apertura ufficiale

[giorgiog]

Buongiorno a tutti,
tra i buoni propositi dell'anno c'è quello di riprendere con regolarità ad operare con overspread e tornando a ragionarci sopra mi sono imbattuto in questo dubbio:

1) sia con barchart che con interactivebrokers noto grosse differenze in termini di valore di cointegrazione e naturalmente di grafici e valori zscore etc se seleziono o meno il pulsante "sessioni di mercato" nella schermata di scanner
2) al momento ho notato la cosa sui titoli americani dell'sp100 e non so se avvenga anche altrove, anche se a logica dovrebbe essere così

la domanda che mi è sorta è:
per la logica della cointegrazione ha più senso utilizzare i dati solamente dalle 15,30 alle 22 (per i titoli americani ad esempi) o non selezionare il pulsante "sessioni di mercato" e lasciare al software l'utilizzo di tutti i dati ?

mi chiedo questo perché in moltissimi casi tra una opzione e l'altra o differenze di valori di cointegrazione enormi e tali da non consigliarmi la scelta della coppia o viceversa

grazie in anticipo per i suggerimenti

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,
tra i buoni propositi dell'anno c'è quello di riprendere con regolarità ad operare con overspread e tornando a ragionarci sopra mi sono imbattuto in questo dubbio:

1) sia con barchart che con interactivebrokers noto grosse differenze in termini di valore di cointegrazione e naturalmente di grafici e valori zscore etc se seleziono o meno il pulsante "sessioni di mercato" nella schermata di scanner
2) al momento ho notato la cosa sui titoli americani dell'sp100 e non so se avvenga anche altrove, anche se a logica dovrebbe essere così

la domanda che mi è sorta è:
per la logica della cointegrazione ha più senso utilizzare i dati solamente dalle 15,30 alle 22 (per i titoli americani ad esempi) o non selezionare il pulsante "sessioni di mercato" e lasciare al software l'utilizzo di tutti i dati ?

mi chiedo questo perché in moltissimi casi tra una opzione e l'altra o differenze di valori di cointegrazione enormi e tali da non consigliarmi la scelta della coppia o viceversa

grazie in anticipo per i suggerimenti

la coppia si deve formare con assets che siano quotati negli stessi orari..non importa su che borse ma importa che siano gli stessi orari.

Se si dovessero eseguire dei calcoli su di un titolo aperto con un last aggiornato e uno chiuso con il last del giorno prima, lo Z score risultatnte non avrebbe significato.

[giorgiog]

la coppia si deve formare con assets che siano quotati negli stessi orari..non importa su che borse ma importa che siano gli stessi orari.

Se si dovessero eseguire dei calcoli su di un titolo aperto con un last aggiornato e uno chiuso con il last del giorno prima, lo Z score risultatnte non avrebbe significato.

ciao Tiziano,
certo che come hai sempre detto gli orari devono essere gli stessi per poter confrontare i titoli.

Quello che si potrebbe verificare quindi, se non metto il filtro di orari mercati aperti, è che un titolo in overnight ad esempio batta un prezzo ad esempio alle 5 del mattino e l'altro titolo no, per cui non ho più un confronto corretto delle barre...

quindi meglio seguire i titoli solo in orari di mercato aperto regolare, nel quale ho la certezza che avrò le stesse barre sui vari titoli

Corretto ?
Spero di essermi spiegato

[giorgiog]

altra domanda:

stò utilizzando il timeframe orario e nella watchlist i dati vengono ricalcolati ogni 5 minuti e variano. In buona sostanza posso ritrovarmi un valore che taglia il + 2 o -2 di zscore e poi dopo 5 minuti si rimangia l'eventuale taglio.

Devo prendere per buoni questi segnali che possono essere rimangiati o devo aspettare la fine dell'ora per prendere solo allora il dato di chiusura ora ?

grazie ancora per la pazienza e scusatemi ma vorrei riprendere l'operatività in overspread in reale e preferisco torgliermi i dubbi che mano a mano sorgono

[Apocalips]

altra domanda:

stò utilizzando il timeframe orario e nella watchlist i dati vengono ricalcolati ogni 5 minuti e variano. In buona sostanza posso ritrovarmi un valore che taglia il + 2 o -2 di zscore e poi dopo 5 minuti si rimangia l'eventuale taglio.

Devo prendere per buoni questi segnali che possono essere rimangiati o devo aspettare la fine dell'ora per prendere solo allora il dato di chiusura ora ?

grazie ancora per la pazienza e scusatemi ma vorrei riprendere l'operatività in overspread in reale e preferisco torgliermi i dubbi che mano a mano sorgono

Per l'ingresso devi aspettare la chiusura della candela oraria per vedere se il cross è confermato mentre per l'uscita puoi prendere il segnale non appena crossa lo zero senza aspettare.

ciao

[giorgiog]

Per l'ingresso devi aspettare la chiusura della candela oraria per vedere se il cross è confermato mentre per l'uscita puoi prendere il segnale non appena crossa lo zero senza aspettare.

ciao

grazie Apocalips per la risposta. Vedo che sei come sempre sul pezzo anche nei festivi

[giorgiog]

Salve,
come anticipato ho ripreso ad occuparmi di overspread ed ho riscontrato qualche stranezza che non capisco e chiedo conforto a Tiziano e staff.

Cerco di spiegarmi (premessa: utilizzo IB come fonte dati)

ho provato a fare due scansioni con alcuni titoli tutti impostati in symbol manager con mercato nyse e con i parametri di orario come da immagini che allego.

Ho fatto due scansioni (che allego): una con il pulsante "sessioni di mercato" non premuto ed una con il pulsante "sessioni di mercato" premuto

Intanto noto due anomalie che ho evidenziato: in entrambi i casi nella colonna "colonna A/B last bar time" trovo sempre come data e ora il giorno 16/01 e come ora 2.00 mentre in un caso mi sarei aspettato come ultima ora le 22 del giorno 15 e non vorrei che questa cosa celasse un qualche problema di filtro dati da utilizzare per i calcoli. Inoltre nella colonna "historical bars" ho valori molto diversi in un caso e nell'altro (non so perché) e non sono sicuro che questo non si ripercuota sulla correttezza dei calcoli.

In ultima istanza naturalmente i settaggi diversi incidono molto sui valori di cointegrazione e quindi vorrei essere sicuro che se se decido di premere il pulsante "sessioni di mercato" il software utilizzo solo gli orari da me impostati dalle 15:30 alle 22:00 e non altri

Non so se sono riuscito a trasmettere i miei dubbi e mi scuso per la lunghezza della roba scritta ma ho cercato di scrivere tutti i passaggi fatti e le mie perplessità