Discussione: Buon anno 2016: Una strategia tutta d'oro, nero!
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08-01-16, 09:32 #31
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08-01-16, 10:19 #32
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08-01-16, 10:58 #33..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-01-16, 13:32 #34
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Buongiorno Tiziano e buon anno a te e lo staff!
Forse è sottointeso ma in caso di rolling si dovranno poi raddoppiare i contratti?
Avrei anche un'altra domanda da farti, vedo che su BinkBank ci sono opzioni su ETF che replicano l'andamento del petrolio americano come ad esempio "United States Oil Fund LP -ETF-" non è preferibile quindi tradare queste opzioni in luogo di ENI?
Saluti
Fabio
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08-01-16, 15:29 #35
Ciao caro,
buon anno anche a te
Non è detto che i contratti debbano essere raddoppiati, dipende dal numero di contratti che hai in partenza e dalla tua contromossa. Se hai 1 contratto devi raddoppiare, ma se ne hai 3 può essere sufficiente aggiungerne 1. La mossa spiegata sopra era di difesa, ma un'altra idea può essere di "attaccare" e quindi incrementare la posizione.
La scelta del sottostante ENI è per il semplice motivo che nella peggiore delle ipotesi, se tutto dovesse andare male e si fosse assegnati di put vendute ti resta un sottostante che distribuisce un dividendo accettabile
Ciao Ciao
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09-01-16, 21:11 #36
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Ciao Tiziano,
ho provato a simulare una discesa continua di ENI per mettere in pratica il piano B che ci hai spiegato nel video, ma aimè pur rollando la protezione al gain di un terzo del suo valore e spostandomi di strike alla fine non ho azzerato la perdita.
Ti chiedo lumi per capire se ho sbagliato a fare qualche passaggio oppure la perdita non può essere azzerata ma solo un pò diminuita.
Saluti
Ottavio
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11-01-16, 09:37 #37
What if?!
Ciao a tutti,
mi stavo preparando a mettere a mercato questa strategia, e nella simulazione con WhatIf ho notato
un comportamento molto strano. Diciamo che quando il sottostante va a 13 io metta a mercato:
+4 C Dic 13
- 4 C Dic 14.5
(l'operatività reale ovviamente sarà diversa, ma è ininfluente per questo discorso).
La situazione da WhatIf è la seguente.
Indi poi poscia, diciamo che il sottostante mi vada contro e da 13 passi a 12. La situazione diventa stranamente la
seguente, in cui sono in perdita su entrambe le opzioni.
Apparentemente la volatilità implicita varia così tanto da annullare il profitto di un movimento del 5,5%
Ora, mi sembra di ricordare che le superfici di volatilità su tempi lunghi possano dare origine a qualche
comportamento non immediatamente intuitivo, ma la mia domanda è: sto sbagliando qualcosa? Sta sbagliando
qualcosa il WhatIf? O effettivamente la vola più-che-compensa il potenziale profitto del delta?
Note Operative.
1) Ho fatto la calibrazione del MM. All'inizio mi diceva che dovevo generare la chain. Fatto quello mi dice che
è correttamente aggiornato.
2) All'inizio sono partito con niente in portafoglio simulando tutto con il WhatIf, compreso il primo acquisto. Poi
ho pensato che il problema potesse essere lì e sono partito con lo spread in portafoglio simulando solo la variazione
ma non è cambiato nulla.
Ho la sensazione che stia facendo un errore banale da rotolarsi dal ridere, ma non lo vedo
Gracias!
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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12-01-16, 11:08 #38
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12-01-16, 19:34 #39
Vedo che "arrivi " 12 passando da un rialzo e quindi non si capisce se quando sei partito entrambe le posizioni erano a zero...circa. Altra cosa che si vede è un'operazione fatta che non si capisce se già registrata o meno.
Comunque ho fatto ora la simulazione esattamente come la descrivi tu, senza altre operazioni e il risultato è il seguente:..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-01-16, 19:43 #40
Nel momento in cui facciamo un'operazione NON sappiamo se poi continuerà a scendere o a salire.
Premesso questo, l'operazione che ho fatto io è quella nel post sopra e che riporto...se poi continuerà a scendere vedremo in base alla volatilità quale sarà la mossa migliore. Di certo ora la nostra area di guadagno è molto ampia anche in discesa, arriva sotto gli 11.
Al momento questa è una strategia che ha retto ad una bella discesa, che margina relativamente poco e che ha un ottimo rendimento...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.