Sezione Forum ICEBERG

[Claudio61]

Buongiorno.

proporrei allo Staff di creare una Sezione sul forum dedicata ad Iceberg ed eventualmente un post chiuso (se volete) su Vega IN/OUT .

Ne approfitto per fare qualche domanda.




Ogni quanto è consigliabile scaricare le volatilità dal Mercato?





In casi come questo, per rendere il piano di volatilità più "veritiero" l'unico sistema è ridurre gli strike a 16?





Il Volatility Index e la Comparazione Vol Ind sono affidabili anche a mercati chiusi?





grazie

[Andrea Cagalli]

Buongiorno.

proporrei allo Staff di creare una Sezione sul forum dedicata ad Iceberg ed eventualmente un post chiuso (se volete) su Vega IN/OUT .

Ne approfitto per fare qualche domanda.

Ogni quanto è consigliabile scaricare le volatilità dal Mercato?

In casi come questo, per rendere il piano di volatilità più "veritiero" l'unico sistema è ridurre gli strike a 16?

Il Volatility Index e la Comparazione Vol Ind sono affidabili anche a mercati chiusi?

grazie

Ciao caro,
nuova sezione del forum, Iceberg, creata in beeTrader

http://www.playoptions.it/vbforum/fo...php?39-Iceberg

1. Non vi è una data data di scadenza per le superfici, un'idea potrebbe essere potrebbe quella di acquisire nuovamente una curva se il sottostante ha fatto importanti variazioni.
Tuttavia credo che sarebbe utile avere a disposizione delle curve che rispecchino le condizioni di mercato, quindi una curva per bassa volatilità e una curva per alta volatilità. Quindi, magari, al prossimo crollo del mercato acquisisci la curva a salvala che ti potrebbe tornare utile quando si verificherà nuovamente una condizione analoga;

2. Oppure modificare la curva per allineare gli strikes non veritieri;

3. Assolutamente si.

Ciao Ciao

[Claudio61]

Grazie Andrea.

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno.

proporrei allo Staff di creare una Sezione sul forum dedicata ad Iceberg ed eventualmente un post chiuso (se volete) su Vega IN/OUT .

Non serve Claudio: il punto di quella strategia non è vendere quando la volatilità è alta ma quando la volatilità scenderà e
per trovare quel momento c'è solo il Tab Vega in/out che, ricordo essere a disposizione solo per coloro che sono intervenuti alla presentazione e non è in vendita.


Quindi nessun segreto da svelare perchè i calcoli rimangono protetti.

[Claudio61]

Non serve Claudio: il punto di quella strategia non è vendere quando la volatilità è alta ma quando la volatilità scenderà e
per trovare quel momento c'è solo il Tab Vega in/out che, ricordo essere a disposizione solo per coloro che sono intervenuti alla presentazione e non è in vendita.


Quindi nessun segreto da svelare perchè i calcoli rimangono protetti.

Bene .... nel caso apriamo una discussione generica.

[Apocalips]

Ciao Tiziano, a proposito di Vega in/out sarebbe comodo renderlo disponibile come parametro numerico da inserire ad esempio in una watchlist oppure creare uno scanning tipo Overspread al fine di rendere immediata la ricerca del titolo piu prossimo a 2 zscore altrimenti come avviene adesso bisogna aprire tante strategie quanti sono i titoli che si vogliono monitorare.

Non che ci manchi la pazienza ma mi sembra più intelligente e immediato farlo fare alla macchina ...che ne pensi?

Apo

[Claudio61]

Ciao Tiziano, a proposito di Vega in/out sarebbe comodo renderlo disponibile come parametro numerico da inserire in una watchlist al fine di rendere immediata la ricerca del titolo prossimo a 2 zscore altrimenti in caso contrario bisogna aprire tante strategie quante sono i titoli che si vogliono monitorare.

Non che ci manchi la pazienza ma mi sembra più intelligente e immediato farlo fare alla macchina

Apo

sarebbe un'ottima soluzione anche se mi sembra di aver visto che sui titoli azionari diventa dura perchè i MM (se ci sono) a quelle distanze (tempo/strike) hanno spread che vanno dal 30 al 40%

[Apocalips]

Andrea, non riesco più a trovare la matrice di correlazione

cercasi disperatamente

Apo

[civvic]

sarebbe un'ottima soluzione anche se mi sembra di aver visto che sui titoli azionari diventa dura perchè i MM (se ci sono) a quelle distanze (tempo/strike) hanno spread che vanno dal 30 al 40%

In Italia ... perchè sto vedendo che sul mercato USA di titoli con basso spread ce ne sono, anche a distanza di 2 anni e a delta 0,2 !

[Claudio61]

In Italia ... perchè sto vedendo che sul mercato USA di titoli con basso spread ce ne sono, anche a distanza di 2 anni e a delta 0,2 !

Ciao Vittorio.
Io ho cercato su Italia e Europa