Discussione: Chart payoff strategia Deviazione Standard
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26-05-16, 14:53 #7
Ciao Fabry
magari scrivo una bestiata, per cui prendi il mio ragionamento con le pinze.
Il calcolo della deviazione standard ti dà un'informazione statistica sul periodo precedente, in questo caso i 21 giorni precedenti. Mettere la possibilità di variare il parametro o farlo coincidente con la duarata residua della strategia potrebbe rischiare di indurre in errore e far pensare che si possa usare tale numero come stima dell'escursione più probabile entro la scadenza della strategia.
Ma se il calcolo avviene solo sui 21/50/90 giorni precedenti, non puoi usarlo come stima. Infatti non ti fornisce un'informazione su come si comporti in generale quel titolo in 21/50/90 giorni. (Per farlo, dovrebbe prendere un gruppo sufficientemente grande di blocchi da n giorni, calcolare la deviazione standard di ciascuno ecc ecc.) Ti dice solo quale è stata la 'volatilià' (in senso lato) di quel titolo negli *ultimi* 21/50/90 giorni.
Per dire, magari è un titolo che nell'ultimo mese ha dormito ma che in passato spesso ha fatto +30/-30% in un mese. Se si utilizzasse l'indicazione dell'ultimo periodo come stima si cadrebbe in errore.
Se ho scritto porcherie, mi corigerete :D
M.-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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