Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
Ciao Andrea,

ragionavo sulle devizioni std evidenziate sul grafico del payoff. Esse sono quindi da considerare solo per una strategia che ha scadenza circa pari a 20 gg di borsa aperta ?
Non avrebbe idealmente più senso che le deviazioni std fossero calcolate su una lunghezza di periodo pari a quella della strategia in esame ?

Non me ne volere......Posso con un calcolo avere una stima della dev standard sulla durata della mia strategia ?
Lo ipotizzo ma non ne sono sicuro, pertanto risparmio a tutti gli utenti le mie elucubrazioni in merito !
Ciao Fabry

magari scrivo una bestiata, per cui prendi il mio ragionamento con le pinze.

Il calcolo della deviazione standard ti dà un'informazione statistica sul periodo precedente, in questo caso i 21 giorni precedenti. Mettere la possibilità di variare il parametro o farlo coincidente con la duarata residua della strategia potrebbe rischiare di indurre in errore e far pensare che si possa usare tale numero come stima dell'escursione più probabile entro la scadenza della strategia.

Ma se il calcolo avviene solo sui 21/50/90 giorni precedenti, non puoi usarlo come stima. Infatti non ti fornisce un'informazione su come si comporti in generale quel titolo in 21/50/90 giorni. (Per farlo, dovrebbe prendere un gruppo sufficientemente grande di blocchi da n giorni, calcolare la deviazione standard di ciascuno ecc ecc.) Ti dice solo quale è stata la 'volatilià' (in senso lato) di quel titolo negli *ultimi* 21/50/90 giorni.

Per dire, magari è un titolo che nell'ultimo mese ha dormito ma che in passato spesso ha fatto +30/-30% in un mese. Se si utilizzasse l'indicazione dell'ultimo periodo come stima si cadrebbe in errore.

Se ho scritto porcherie, mi corigerete :D

M.