Discussione: Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!
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07-06-16, 18:12 #31
Ciao Alberto, volendo replicarla a 1/15 esimo ( 1 comprata e 2 vendute) avrai un theta di circa 33 euro per cui per portarti a delta zero ogni volta che il delta 1 % di strategia eguaglia il theta devi trovare uno strumento che ti porti un delta di 33 euro ad ogni ingresso/uscita. Con il mini future e con le opzioni ovviamente non ci riesci ma potresti benissimo usare degli Etf che ti permettono una grammatura precisa.
Prova a costruirla e facci sapere
ApoUltima modifica di Apocalips; 07-06-16 alle 20:45
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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07-06-16, 21:17 #32
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Ciao a tutti
Un piccolo contributo.
Appena Apo ha pubblicato la strategia, mi sono chiesto se ci fosse stata la possibilità di seguire lo stesso principio , magari con una size più piccola…
In pratica tutto è guidato dalle dimensioni del futures e per trovarne uno più piccolo non ho dovuto andare molto lontano: quindi MINIFIB…
10 comperate ATM..5 call + 5 put e 20 vendute 500 punti OTM…10 call + 10 put …….
Theta 180 € …quindi quando il delta 1% raggiunge 180 € allora si azzera il delta 1% con il minifib…
Il margine iniziale è di circa 10.000 €..
Grazie Apo …veramente…!!!!Ultima modifica di papacharlie; 07-06-16 alle 21:21
Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison
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07-06-16, 22:06 #33
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07-06-16, 22:08 #34
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08-06-16, 15:30 #35
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08-06-16, 18:45 #36
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Ciao,
come test ho provato a coprire il delta 1% che avevo oggi (circa 18€), con l'obiettivo di mantenere il delta vicino a 0 e il theta attorno ai 33€ iniziali, usando uno spread comprato OTM.
Nell'immagine c'è tutto.
La strategia base nella prima riga e il test è la strategia1.
Con l'evidenza blu ci sarebbe lo spread che realizzerebbe la copertura.
Sarebbe corretto o non considero qualcosa?
Grazie,
ciao,
Alberto
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08-06-16, 18:52 #37
Se a quella distanza riesci a trovare il MM, va bene
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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08-06-16, 19:38 #38
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09-06-16, 09:32 #39
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09-06-16, 14:13 #40
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operativamente ogni volta che entra il ftse io devo cliccare manualmente su paper trading oppure lascio come foto?