What If, dati anomali?

[Andrea Cagalli]

Ciao, l'atnow nel whatif si avvicina (587 contro 410 reali) ma il delta 1% è significativamente fuori sincro (-1 contro -50 reali), il theta anche (0 contro -10).

Ciao caro,
mi sono permesso di montare la tua strategia e fare diverse prove di acquisizione e di what-if. Funziona tutto egregiamente:

Strategia su General:



Strategia su What-If:



Quindi se l'acquisizione è fatta correttamente il What-If funziona correttamente, ora per fare un'acquisizione corretta consiglio di scegliere (nel tuo caso) la scadenza di agosto e le due successive.
Ad oggi acquisire la scadenza di domani può generare qualche problema per via degli spread.
Tieni presente che nella realtà tu hai due prezzi mentre in What-If hai un solo prezzo che nel caso specifico di discosta di massimo 3 punti sun bid della put 8300. Ritengo sia un'approssimazione più che accettabile.
La differenza tra i prezzi è dovuto alla volatilità, nel tool Market Maker puoi editare la curva di ogni scadenza per allinearla alla quotazione reale, ma è un lavoro che a mio parere non è necessario visto il grado di precisione che c'è nel What-If di Iceberg.
Se hai altri dubbi scrivi pure così creiamo una bella discussione su un argomento ostico che sarà di sicuro aiuto anche ad altri utenti..

E tienici aggiornati anche sulla strategia mi raccomando

Ciao Ciao