Discussione: La paura si misura!
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28-06-16, 15:22 #3
Ciao Fabrizio, nelle tue immagini c'è qualche cosa che non va.
Probabilmente hai attivato il tempo reale in un momento in cui o c'era in atto una candela rialzista accentuata o vicino ad un punto di inversione per cui gli spread tra bid e ask hanno prodotto le volatilità che ci sono in immagine.
Come regola generale:
lo skewnwss NON deve mai essere positivo
lo smile delle Call deve essere sotto lo smile delle put
Se non ci sono queste condizioni allora significa che stiamo facendo un'analisi in condizioni particolari che si allineeranno nel giro di pochi minuti, pertanto si aspetta che i MM risettino le loro curve.
Comunque se la campionatura fosse corretta e gli smile fossero nelle posizioni in cui descrivi tu, sarebbe corretta la tua lettura: lo stoxx..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.