Quali strumenti finanziari per l'Overspread e quali mercati ?

[BMM]

Si stava parlando di diversifiazione degli overspread.

Per fugare ogni dubbio facciamo un esempio:
mettiamo che ci siano quattro titoli: A - B - C - D, e che a coppie siano cointegrati A-B e C-D

A questo punto se io volessi diversificare vorrei A e C o B e D positivamente (o inversamente) correlati se compro un titolo e vendo l'altro, mentre dovrebbero essere decorrelati nel caso in cui i due overspread mi dicano di comprare sia A che C (o B e D).

vediamo se ho capito con un esempio pratico:

immaginiamo che abbia a mercato un overspread AB long e che voglia mettere a mercato un secondo overspread da scegliere tra CD long e EF short del tutto equivalenti per quel che riguarda tutto il resto.

Sceglierei tra CD e EF quello che ha il miglior voto nella seguente tabella:



ove
rosso correlazione inversa ( -1 )
bianco decorrelazione ( 0 )
verde correlazione ( 1 )

ho dato correttamente i voti?

In allegato il file excel in modo da renderti più facile correggerla

Correlazione tra OS.xlsx.backup