Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
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17-10-16, 12:23 #121
Allora abbiamo due immagini:
una è il consolidato sulle operazioni chiuse da quando la strategia è iniziata
l'altra è l'immagine attuale delle posizioni in essere.
Si evince che nelle posizioni chiuse c'è stato un grande vantaggio dalla volatilità (3869 euro), un vantaggio di theta (441 euro) e una piccola parte persa dovuta allo sbaglio di direzione (-490 euro)
Bisogna fare attenzione adesso, nelle posizioni che sono ancora aperte perchè la volatilità è contro (-1114 euro), il theta inizia a farsi sentire poichè le vendute iniziali sono state chiuse ora la prevalenza è di comprate lunghe (-514 eiuro) mentre la direzione è stata centrata ed è l'unica greca che porta vantaggio, molto vantaggio (997 euro).
Il molto vantaggio l'ho sottolineato perchè se il trend si gira dovrai iniziare ad avere volatilità a favore per recuperare quella persa (At NOW) e per recuperare il theta ed il delta.
A questo punto sai esattamente dove devi intervenire. Bravo, mi è piaciuta!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-10-16, 12:32 #122
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17-10-16, 17:12 #123
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Fortissima questa funzione di Iceberg
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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18-10-16, 11:33 #124
Grazie Livio!
a parere mio ci sono tre strumenti che ritengo insostituibili per un professionista delle opzioni:
- sapere di aver guadagnato/rimesso è una informazione importante ma sapere da che parte sono arrivati/andati i guadagni permette una gestione molto ma molto più fineNell'esempio di tancredi lui sa che il theta e la volatilità sono detrattori e conosce il valore pulito dal vantaggio del delta: correzione strategica più semplice perchè mirata e calibrata sulla greca;
- L'oscillatore dell'indice di volatilità calcolato nel modo "da opzionista" riesce ad individuare il 90% delle fasi di salita/discesa del sottostante oltre che alla volatilità medesima;
- La skewness che con i suoi valori di pendenza calcolati con il reverse engineering delle formule dei MM ci permette di individuare fasi e velocità dei trend. IN pratica è il vero forecast, forse è l'unico indicatore reale e non statisco che esiste ad oggi.
Al di la dei ritorni alla media, delle gaussiane, delle regressioni questo è un numero che c'è, che è presente. Basta associare ad ogni numero un evento e da lì non si scappa:
se la pendenza del FTSEMib pre Brexit era xxx ed oggi è yyy ecco che si possono fare le osservazioni senza soggettività...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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18-10-16, 18:00 #125
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19-10-16, 12:06 #126
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ho notato un discreto crollo della vola sulle atm scadenza corta e un sostanziale mantenimento se non leggero aumento sulle lunghe otm
per me bene, ma non capisco perchè
qualcuno conferma? grazie
SCUSATE HO PRESO UN ABBAGLIO...Ultima modifica di tancredi; 19-10-16 alle 12:29
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19-10-16, 12:35 #127
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19-10-16, 14:58 #128
just to zoom the question
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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19-10-16, 17:36 #129
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21-10-16, 21:29 #130
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volatilità decisamente in ribasso, il vstoxx è al 16%
non ho toccato nulla ancora al rialzo