Discussione: Calendar volante sul dax
Visualizzazione Ibrida
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04-11-16, 15:59 #1
3) Posto le greche At Now che evidenziano che il vega che stiamo pagano in questo momento è dovuto allo spread
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-11-16, 16:00 #2
4) Per completezza metto anche i book di negoziazione in maniera tale che si possa valutare lo spread ed il momento di messa a mercato
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-11-16, 16:07 #3
Il senso della strategia è quella di avvantaggirsi della differenza di volatilità, quindi si presume di rimanere in mezzo alla figura e che questa rimanga nella posizione attuale o che al limite trasli verso l'alto.
Se dovesse esservi un brusco movimento nelle direzione della salita la figura scenderebbe mentre salirebbe se ci fosse un trend short.
Questa analisi la si vede molto chiaramente nell'oscillatore di volatilità che ci dice che ora è in ipervenduto dopo un fallito tentativo di ripartire verso l'alto.
Quello su cui confidiamo in questi casi è proprio la violazione dell'are di ipervenduto ed il raggiungimento di quella di ipercomprato...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-11-16, 18:05 #4
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Buonasera a tutti.
Sto studiando la strategia che ieri Tiziano, e altri, avete messo a mercato, che vedo da Telegram; solo un chiarimento per vedere se ho capito bene l'interpretazione dell'oscillatore di volatilità: La lettura del grafico mi da un'aspettativa di discesa del mercato e quindi aumento della volatilità. Bocciato o promosso? ah ah.
Io, visto che avremo un risultato elettorale ho fatto un'operazione molto più semplice, per la quale avrò il rimprovero assoluto di Tiziano che giustamente ci dice sempre che le scommesso si fanno al casinò. ho comprato una call e una put ATM sullo stesso strike: da una parte o dall'altra l'esito farà muovere le borse, spero decisamente, e la chiuderò subito dopo l'esito elettorale (mamma mia... sento già le urla dei rimproveri di Tiziano).
gigi
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05-11-16, 18:41 #5
Un oscillatore NON si interpreta! Quando è giù può solo che andare su e viceversa...non si sa quando ma la strada che farà non può essere diversa.
Questo oscillatore misura la volatilità e non discese o salite del mercato...
Io, visto che avremo un risultato elettorale ho fatto un'operazione molto più semplice, per la quale avrò il rimprovero assoluto di Tiziano che giustamente ci dice sempre che le scommesso si fanno al casinò. ho comprato una call e una put ATM sullo stesso strike: da una parte o dall'altra l'esito farà muovere le borse, spero decisamente, e la chiuderò subito dopo l'esito elettorale (mamma mia... sento già le urla dei rimproveri di Tiziano).
gigi
Così basso che certamente LUI ci rimetterà e ti darà indietro più soldi di quelli che gli hai dato tu.
Sarà il Market Maker fatebenefratelli opera pia di San Mercato..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-11-16, 20:39 #6
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Grazie Tiziano per il chiarimento: LEZIONE RICEVUTA, vediamo di mettere a profitto i tuoi insegnamenti, anche in merito alla brillante operazione che ho intentato per le elezioni (sono ancora in tempo a riparare lunedi, prima di scottarmi le dita).
un cordiale saluto
gigi
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05-11-16, 23:08 #7..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-11-16, 16:08 #8
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04-11-16, 16:20 #9
Sono diverse in termini di guadagno ma credo che possa andar bene anche quella sullo spy a patto che l'oscillatore di vola concordi con la "strategia della strategia"
e cioè vola che sale o che salirà...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-11-16, 16:50 #10
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Ringrazio Civic e Tiziano per la gentile condivisione, comunque trattando un poco lo spread l'ho montata così