Calendar volante sul dax

[Apocalips]

Il payoff sale come conseguenza dell' aumento di volatilità pre elezioni ma lo spread elevato non ci permette di chiudere oggi in gain, allora io faccio la mia mossa, colgo il frutto di questo aumento chiudendo le opzioni lunghe in guadagno incassando quasi 600 euro, dopodichè compro 2 call 10400 sulla scadenza corta trasformando il tutto da una strategia calendar di vega in una semplice di theta/delta consapevole del fatto che nei prox 3 giorni il crollo della vola avrebbe portato verosimilmente il calendar iniziale sotto la zero.

quindi passo da questa figura :



a questa:



con theta che corre piu del delta 1%, gamma1% inferiore al delta 1% e vega neutralizzato che a scadenza varrà zero.

Apo

Bene, è andata di lusso

Si potrebbe chiudere già adesso con un minimo di contrattazione incassando un discreto gain ma secondo me puo andare benissimo a scadenza con profit probability del 98% risparmiando anche sulle commissioni e rischiando di guadagnare anche il doppio



Apo