Segnale beebollingerbands , un caso di studio ( torno a giocare a tennis )

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti , torno ancora sul segnale disponibile su BEE TRADER che si chiama BeeBollingerBands perchè a seguito del suggerimento datomi da alcuni di voi mi è sembrato molto sensato fare le migliorie possibili . In effetti i REPORT che avevo prodotto mancavano di "profondita'" se mi passate il termine , in parole povere le barre su cui provavo il segnale erano poche . Quindi , dando retta a CIVVIC , mi sono scaricato un 3000 di barre da BARCHART , ed ho provato su un TIMEFRAME a 15 minuti nella convinzione che su questa divisione del tempo si producano segnali interessanti , qui di seguito ci sono gli SCREEN che, spero si capisca, variano in funzione dell'ottimizzazione impostata su BEE TRADER nella TRADING SIDEBAR imputando i valori nelle caselle dedicate , per l'appunto , all'ottimizzazione . Ho cominciato prendendo le tremila barre ed il segnale "base" ottenendo il primo di una serie di REPORT a mio avviso abbastanza incoraggianti , modificando uno alla volta i parametri di lunghezza ( @periods ) e poi le deviazioni standard ( @deviations ) ed infine ho chiesto un lavoro piu' impegnativo al software chiedendo di ottimizzare tutto insieme con un risultato non difforme dal passo passo . Un paradosso è stato riscontrare che il risultato di una successiva ottimizzazione ha dato un risultato piu' "scadente" rispetto al segnale che ho definito "base" , ma questo è ,forse , indice della bontà del metodo .
Cordiali saluti a tutti a cui attacco anche gli auguri di un felice Natale

Ottimo lavoro.
Per curiosità prova a fare un test "commentando " il codice che fa chiudere le operazini alle 17,15...

[zenith]

Ottimo lavoro.
Per curiosità prova a fare un test "commentando " il codice che fa chiudere le operazini alle 17,15...

Buongiorno a tutti , su istigazione del BOSS mi ci sono messo ed ho provato , per curiosità appunto , a fare girare su BEETRADER il segnale che avrebbe dovuto chiudere le posizioni esistenti a mercato tutte le sere alle ore 17.15 e facendolo ho scoperto che la cosa non funzionava esattamente come credevo . . Si da il caso che il sottoscritto non sia esattamente un fenomeno in fatto di programmazione e di conseguenza , a suo tempo , mi sono messo alla ricerca di uno SCRIPT "precotto" che facesse fare al software questa operazione e credendo di averlo trovato, sul FORUM , mi sono permesso di prelevarlo e aggiungerlo al segnale originale che stiamo esaminando , cioè a BeeBollingerBands riuscendo solo ad ottenere dei REPORT da cui si evince che c'è qualcosa che non va dato che le operazioni ....sono di meno nella configurazione EOD ( END OF DAY )la quale , invece ,dovrebbe farne molte di piu' per riaprire ogni giorno cio' che è stato chiuso in OVERNIGHT . A questo punto l'unico commento possibile è relativo al tempo passato sul campo da tennis che mi pare eccessivo data la mia, momentanea , incapacità di risolvere il problema , se è un problema , dell'uscita dalla posizione prima della chiusura delle contrattazioni o all'orario prescelto .
Aggiungo gli SCREEN con i BACKTEST eseguiti ma senza la condizione EOD che avevevo in mente , quindi non ho capito che cosa stia facendo ,nonchè il codice modificato.......
P.S. Ho postato gli SCREEN che mostrano il diverso numero di operazioni a mercato fra i due segnali, col solo scopo di fare vedere che non è logico avere meno eseguiti proprio quando ogni giorno si deve riaprire long/short che sia . Mentre ci rende subito conto che le ottimizzazioni riescono a migliorare ......un segnale ottimo!!! Pur in presenza di un comando (EOD) incomprensibile

[Andrea Cagalli]

Buongiorno a tutti , su istigazione del BOSS mi ci sono messo ed ho provato , per curiosità appunto , a fare girare su BEETRADER il segnale che avrebbe dovuto chiudere le posizioni esistenti a mercato tutte le sere alle ore 17.15 e facendolo ho scoperto che la cosa non funzionava esattamente come credevo . . Si da il caso che il sottoscritto non sia esattamente un fenomeno in fatto di programmazione e di conseguenza , a suo tempo , mi sono messo alla ricerca di uno SCRIPT "precotto" che facesse fare al software questa operazione e credendo di averlo trovato, sul FORUM , mi sono permesso di prelevarlo e aggiungerlo al segnale originale che stiamo esaminando , cioè a BeeBollingerBands riuscendo solo ad ottenere dei REPORT da cui si evince che c'è qualcosa che non va dato che le operazioni ....sono di meno nella configurazione EOD ( END OF DAY )la quale , invece ,dovrebbe farne molte di piu' per riaprire ogni giorno cio' che è stato chiuso in OVERNIGHT . A questo punto l'unico commento possibile è relativo al tempo passato sul campo da tennis che mi pare eccessivo data la mia, momentanea , incapacità di risolvere il problema , se è un problema , dell'uscita dalla posizione prima della chiusura delle contrattazioni o all'orario prescelto .
Aggiungo gli SCREEN con i BACKTEST eseguiti ma senza la condizione EOD che avevevo in mente , quindi non ho capito che cosa stia facendo ,nonchè il codice modificato.......
P.S. Ho postato gli SCREEN che mostrano il diverso numero di operazioni a mercato fra i due segnali, col solo scopo di fare vedere che non è logico avere meno eseguiti proprio quando ogni giorno si deve riaprire long/short che sia . Mentre ci rende subito conto che le ottimizzazioni riescono a migliorare ......un segnale ottimo!!! Pur in presenza di un comando (EOD) incomprensibile

Ciao,
il timeTrading lo hai messo anche sul Sell Script?

Ciao Ciao

[zenith]

Ciao,
il timeTrading lo hai messo anche sul Sell Script?

Ciao Ciao

Ciao Andrea , grazie per l'intervento, ma ora ti tocca dare un'occhio ai miei pasticci !!!
Ecco qua gli SCREEN
Ora con questa modifica chiude , ma solo dopo aver tenuto in portafoglio il futures tutto il giorno !!
Insomma dopo un primo ingresso aspetta l'orario e non fa altro !!
Immagino che il mio script non sia proprio il massimo

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea , grazie per l'intervento, ma ora ti tocca dare un'occhio ai miei pasticci !!!
Ecco qua gli SCREEN
Ora con questa modifica chiude , ma solo dopo aver tenuto in portafoglio il futures tutto il giorno !!
Insomma dopo un primo ingresso aspetta l'orario e non fa altro !!
Immagino che il mio script non sia proprio il massimo

Ciao caro,
su ExitLong che hai postato l'unica condizione di uscita è uscire dopo le 17.15.
Il sistema in origine era stop & reverse, quindi c'era solo Buy e Sell, adesso tu hai postato un ExitLong.....
Forse stai facendo un po di confusione, quale risultato vuoi ottenere?

Ciao Ciao

[zenith]

Forse stai facendo un po di confusione, quale risultato vuoi ottenere?

Ciao Andrea , grazie per avere scritto che FORSE sto facendo confusione invece che SICURAMENTE !!
Il risultato che mi piacerebbe ottenere è di chiudere sempre la posizione per evitare l'overnight . Il tutto per poter valutare , report alla mano , se sia conveniente questa scelta .
Ciao

[Andrea Cagalli]

Forse stai facendo un po di confusione, quale risultato vuoi ottenere?

Ciao Andrea , grazie per avere scritto che FORSE sto facendo confusione invece che SICURAMENTE !!
Il risultato che mi piacerebbe ottenere è di chiudere sempre la posizione per evitare l'overnight . Il tutto per poter valutare , report alla mano , se sia conveniente questa scelta .
Ciao

Ciao caro,
allora guarda direi di fare così:

Buy Script

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(21), @deviations(2), @matype(SIMPLE), @orarioON(0900), @orarioOFF(1715)


# Buy if a previous value was below the low band and is now above
SET Bottom = BBB(@price, @periods, @deviations, @matype)
SET Top = BBT(@price, @periods, @deviations, @matype)


# Orario di negoziazione
SET timeTrading = (TIME > @orarioON AND TIME < @orarioOFF)


((REF(@price, 1) < REF(Bottom, 1)) AND @price > Bottom) OR
# Also buy if the close is above the top band plus 2%
(@price > Top * 1.02) AND timeTrading

Sell Script

# Sell if a previous value was above the high band and is now below
SET Bottom = BBB(@price, @periods, @deviations, @matype)
SET Top = BBT(@price, @periods, @deviations, @matype)


# Orario di negoziazione
SET timeTrading = (TIME > @orarioON AND TIME < @orarioOFF)


((REF(@price, 1) > REF(Top, 1)) AND
@price < Top) OR
# Also sell if the close is below the bottom band minus 2%
@price < Bottom * 0.98

ExitLong Script

TIME > @orarioOFF

ExitShort Script

TIME > @orarioOFF

Fammi sapere se ci siamo..

Ciao Ciao

[zenith]

[QUOTE=Andrea Cagalli;90675]Ciao caro,
allora guarda direi di fare così:

Ciao Andrea e grazie per l'aiuto , senza di te sarei ancora al palo !!
Concludiamo , spero di essere esaustivo , il test del segnale BeeBollingerBandsfacendo un paragone tra la versione "classica", fornita con BEETRADER e quella modificata da Andrea , su mia richiesta , che ad una certa ora , da noi impostata , chiude la posizione per evitare di essere a mercato in overnight . Le prove sono state eseguite sul MINIDAX come sottostante ad un TIMEFRAME di 15 minuti su un totale di tremila (3000) barre . Ho prelevato le barre dal sito BARCHART ed ho notato , come capiterà anche a voi , che il FUTURE lasci un po a desiderare , almeno nella parte iniziale del grafico , mentre nei post precedenti quando ho potuto avere i dati della scadenza 12-2016 le cose andavano meglio ed il grafico presentava maggiore continuità . Purtroppo io sono un misto tra un nerd ed un dinosauro e per quanto abbia tentato di rimediare non ci sono riuscito .
Al dunque : Prima ho fatto BACKTEST con il segnale che ho definito "classico" , poi ho testato finalmente la versione END OF DAY ottenendo un risultato piu' scadente .
I passagggi successivi sono OTTIMIZZAZIONI di entrambi , faccio notare che il risultato del test col segnale "classico" è sempre POSITIVO con un TOTAL NET PROFIT che permette , al di la' dei miglioramenti dovuti all'ottimizzazione , di essere costantemente in guadagno e sullo SCREEN che dettaglia i migliori per %Profitable abbiamo raggiuto l'ottanta ma si può scegliere anche di vincere meno.......prendendo piu' soldi !!
Non riesce ad essere altrettanto efficace il metodo EOD , lo sospettavo , ed il BOSS che mi ha suggerito di fare e pubblicare queste prove lo sapeva gia' ma se la rideva sotto i baffi dato che piu' di una volta , ai suoi corsi oppure alle giornate a tema , l'ho sentito dire che "il mercato si muove piu' di notte che di giorno" con la logica conseguenza di migliorare la performance del TRADING SYSTEM ......Purchè sia dalla parte giusta !!

Insomma come si vede dallo SCREEN , quello in cui si fatica a leggere la prima riga , il metodo di chiusura delle posizione non è migliorativo , per quanto funzioni benino ma almeno in questo caso scegliendo dei @PERIODS sbagliati si riesce a perdere qualcosa !!