Discussione: Dpd Forecast Map con profilo a "cammello a 2 gobbe"
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09-02-17, 14:05 #51
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09-02-17, 14:31 #52
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Funzione molto utile il "target Qty" del book
In "Comparazione" faccio le mie scelte e poi con "Finalizza" mi trovo aperti i book che servono con le quantità target ... per non sbagliarsi.
Giorgio
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09-02-17, 14:47 #53
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09-02-17, 16:04 #54
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Tiziano, continuo a seguirti con la mossa di oggi.
Ho rilevato che il margine (teorico) segnalato da Iceberg è attorno ai 1.400 quello effettivo (da T3Open) è attorno ai 14.000 !!!
Con l'SP500 a 2294 ho inoltre speso quasi 80 dollari per l'acquisto di una PUT 2000-Marzo17 giusto per cautelarmi, almeno fino a marzo, da un eventuale crollo stile 1987!!!
Giorgio
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09-02-17, 16:57 #55
Ciao caro,
clicchi Settings -> Margins ed imposti il valore effettivo. Da quel momento il margine sarà allineato con quello del broker e si muoveranno in maniera analoga.
http://manuals.playoptions.it/Iceber...s[]=margin
Ciao Ciao
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10-02-17, 21:33 #56
Aggiornamento variante Apo
L' America continua a macinare record su record fregandosene dell' ipercomprato
siamo arrivati con il pallino sul punto piu basso del payoff e da questo momento non può che risalire o da una parte o dall'altra
se rimane in quell' intorno o meglio continua a salire è molto probabile che la volatilità implicita scenda o rimanga costante e tutta la figura rimane sopra lo zero e quindi si va alla cassa
Piu precisamente possiamo dire che:
giorno per giorno, al movimento del sottostante, ogni punto di variazione di volatilità implicita sulla scadenza lunga, ci fa abbassare/alzare il payoff del calendar secondo questa equazione (curva azzurrina)
in strategie tipo calendar è sempre bene controllare il vega e sapere quanto impatta in negativo o in positivo sulla nostra strategia ogni giorno che passa.
ApoUltima modifica di Apocalips; 10-02-17 alle 21:50
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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13-02-17, 09:52 #57
La vola va la vola viene ... intanto è andata producendo l'efetto in figura
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-02-17, 11:38 #58
Ultima modifica di Apocalips; 13-02-17 alle 11:43
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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13-02-17, 12:17 #59
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Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison
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13-02-17, 12:57 #60
Provo a risponderti io in attesa che Tiziano spieghi meglio il perchè.
In strategie calendar il payoff viene disegnato curvilineo perchè nessuno puo sapere alla scadenza beve quanto varrà esattamente l' atnow sulla scadenza lunga, esso è fortemente influenzato dalla volatilità che lo farà alzare o abbassare a seconda se si è vega negativi o vega positivi.
Nel caso in esame la figura montata sulla scadenza lunga è vega positiva quindi una diminuzione di volatilità genera un abbassamento della curva dell' atnow che si riflette in un conseguente abbassamento del payoff del calendar.
spero di essermi spiegato
ApoUltima modifica di Apocalips; 13-02-17 alle 13:00
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....