Originariamente Scritto da
fernatrade
Ciao Fabio
Innanzi tutto grazie per i tuoi suggerimenti
Dopo tanto studio adesso provo a condividere l'ingresso su ENI che metterò a mercato probabilmente Lunedì
Dall'analisi Tecnica ENi a 14 è un grosso supporto testato più volte su più timeframe.
Quindi sono long confidando in un rimbalzo.
Guardo i DPD per avere una riprova
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Confermata una barriera a 14,22.
Anche se i venditori di call sono maggiori in senso assoluto la distribuzione difensiva verso la salita è debole.
Per la scelta della Startegia il mio driver decisionale è la vola implicita.
Devo capire se essere venditore ocompratore.
Oggi è alta perchè ENI è in discesa causa OIL rumors.
Da allegati Vega in out
Screen Shot 2017-05-27 at 13.25.58.png vola in ottima posizione forse in leggero anticipo sull'eccesso, attendiamo che scatti la mean revertion
Da Volatility index di ENI
Screen Shot 2017-05-27 at 13.25.40.png Vola implicita > di vola storica a 30 gg e oscillatore in coerenza con Vega in out
Quindi assumo la posizione di venditore
Dall'analisi con il comparison di Iceberg la strategia di partenza che più mi aggrada è uno spread di put con Payoff che parte DENTRO l'area di guadagno.
Scelgo le PUT perchè potrebbe interessarmi essere assegnato.
Il rapporto rischio rendimento è adeguato 1:3 circa rischio 64 euro per ottenerne 186
Il value at risk è OK
I margini sono OK
I Break-EvenPOint accettabili verso il Downside 4,77% Upside OK dalla mia parte
Allego immagine
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Scelgo la put venduta guardando gli option smile per vendere la scadenza con maggior vola implicita
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Scelgo Dicembre perchè oltretutto mi consente di avere GAMMA < DELTA che mi protegge da repentine accelerazioni che si riflettono sul Delta e sul prezzo dell'opzione.
Se vendo il GAMMA è nemico e nella strategia lo vorrei tenere basso.
Ora visto che il sottostante fa quello che vuole e che la mia analisi long potrebbe essere errata passo al PIANO B
Uso il Whatif di Iceberg
Screen Shot 2017-05-27 at 14.43.10.png per simulare la posizione che mi viene contro.
a 13,8 ENI potrerbbe rimbalzare se non lo fa' è un problema quindi simulo una caduta a 13,615
a 13,615 correggo cercando di ridurre il rischio.
Costruisco una butterlfy che fortunatamente congela la struttura alzando il payoff che si porta a rischio a zero anzi a rischio + 21,75 euro
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A questo punto lascio scadere e mi dedico ad altro o mi riapro al rischio nel caso le condizioni al contorno lo consentano
Ringrazio anche Tiziano per la pazienza e il tempo che ha dedicato nel realizzare i suoi tanti mai troppi video formativi.
Ciao
Fernatrade (Per Tiziano il ragazzo della Ferrari)