Aiuto per un signal

[framzero]

Ciao caro,
allora l'idea non è male assolutamente perciò vediamo di lavorarci su un po.

Affinchè le condizioni

barraVerde

e

condizioneLow

entrino sempre è corretto usare l'operatore AND come hai fatto.

Non è per caso che intendi fare più entrate consecutive nella stessa direzione? Ovvero usare il Pyramiding? In questo caso negli Advanced Settings trovi la casella da spuntare con la possibilità di assegnare il numero massimo di contratti che vuoi a mercato contemporaneamente.

Allegato 20693

Ciao Ciao

Grazie della risposta.
Non avevo mai pensato di usare il pyramiding e forse è un pò presto per pensarci, ma grazie del suggerimento.

Come non detto: alla fine, dai backtest fatti, il codice sembra restituirmi praticamente lo stesso risultato. Il che vuol dire che ho preso una cantonata megagalattica. Dato lo scarso numero di trade che facevo solo col : (low=todaylow and barraverde), pensavo ci fosse la possibilità di beccarne altri. In verità non cambia un granché.

Quindi lascio in paper test quel TS lì sul minidax e sul nasdaq dove ho riscontrato (dai backtest) che funzionicchia.

Rinnovo le mie scuse sia per il rompimento di balle fatto, sia perchè non trovo la cavolo di formattazione per il codice:
BUY
INPUTS: @gain(250), @stop(450), @tperc(10)
set STOP_LOSS = @stop
SET TRAILING_STOP = @gain
SET TRAILING_PERCENT = @tperc


SET verde = HACLOSE>HAOPEN
SET rosso = HACLOSE<HAOPEN



LOW=TODAYLOW() AND verde

SELL

SET verde = HACLOSE>HAOPEN
SET rosso = HACLOSE<HAOPEN



HIGH=TODAYHIGH() AND rosso


ehm... Come si nota, è sofisticatissimo.
Noto però che se dovesse replicare i risultati in paper, non perde mai molto e ha un'efficienza decente. Qualsiasi suggerimento per migliorarlo è ben accetto.
(se aspetto il verde subito dopo il LOW non rende nulla...ovviamente)

PS: negli allegati ho messo anche un errore che mi esce solo quando provo a testare un TS con il Trend Slope e non so perchè. Uso male il codice?
BUY
set s = TrendSlope(CLOSE, @periods)
set compro = CROSSOVER(s, 0)

[Apocalips]

Noto però che se dovesse replicare i risultati in paper, non perde mai molto e ha un'efficienza decente.

Ciao, purtroppo il risultato che mostri nel backtest non è veritiero in quanto vedo che hai usato il Trailing stop quindi è sicuramente una sovrastima di quello che potrebbe accadere in real, prova a testare inserendo un un take profit che sappiamo essere un livello che il sottostante incrocia con certezza nel back test

Apo

[framzero]

Ciao, purtroppo il risultato che mostri nel backtest non è veritiero in quanto vedo che hai usato il Trailing stop quindi è sicuramente una sovrastima di quello che potrebbe accadere in real, prova a testare inserendo un un take profit che sappiamo essere un livello che il sottostante incrocia con certezza nel back test

Apo

ciao apo grazie della risposta; so benissimo cosa succede al backtest col trailing da quando hai pubblicato quel bellissimo post sul trix (trading system veramente ottimo)(http://www.playoptions.it/vbforum/sh...gnal).L&#39;ho sempre fatto andare solo col Take ma ovviamente oggi non riesco a connettermi alla t3 per mostrarti i risultati che sicuramente erano peggiori ma comunque onestissimi (per me, ovviamente) : PF 1,5, profittabilità 60% e circa 1500 euro in meno.
In effetti ho questo TS che va in paper su 1 h e 10 min solo col take e lo stoploss e da lunedì partirà col trailing su 10 min, 15 min e sull'ora. Il take l'avevo fissato sommariamente a 250 con stop a 500 sull'ora e 150 con 350 sui 10 min ma non sembrano ideali.

valori mm con trailing sul minidax
10 min 120 550
15 min 120 500
ora 120 450

a dire il vero funziona alla grande anche sul NSDQ, dove il valore soglia per l'H è 300 e per i 10 min 200.

Sarebbe carino che anche qualcun'altro lo testasse così da avere un riscontro. E' molto banale come sistema ma, come ripeto, è relativamente efficace.

Intanto se hai qualche idea su come si potrebbe migliorare, sarebbe decisamente ben accetta!

Buona giornata

[robdd]

Buongiorno a tutti.Siccome è da molto che non uso più Easyscript sono un po' arrugginito e mi permetto, senza pretesa, di richiedere un aiuto.Vorrei un sistemino che, su un certo TF, tra due minifutures (due indici, etc) prenda quello più performante dei due e ne acquisti N lotti, e dell'altro ne venda N lotti.Il tutto entro una certa fascia oraria, apertura posizione all'apertura della candela delle 10 e chiusura alla chiusura della candela delle ore 21.00. Ovvero SAR all' incrocio dei due grafici. Se possibile con uno SL di portafoglio a 100 euro e un TP di portafoglio a 350 euro.Uno spread trading alla buona insomma.

C'è qualche volenteroso?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.

[robdd]

Buongiorno a tutti.Siccome è da molto che non uso più Easyscript sono un po' arrugginito e mi permetto, senza pretesa, di richiedere un aiuto.Vorrei un sistemino che, su un certo TF, tra due minifutures (due indici, etc) prenda quello più performante dei due e ne acquisti N lotti, e dell'altro ne venda N lotti.Il tutto entro una certa fascia oraria, apertura posizione all'apertura della candela delle 10 e chiusura alla chiusura della candela delle ore 21.00. Ovvero SAR all' incrocio dei due grafici. Se possibile con uno SL di portafoglio a 100 euro e un TP di portafoglio a 350 euro.Uno spread trading alla buona insomma.

C'è qualche volenteroso?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.

Nessuno?

Ad esempio +1 s&p e -1 nasdaq100 o viceversa...

[robdd]

Proviamo con un’altra tecnica.
Ho visto un video in cui Massimo Vita parlava di una tecnicaper il Dax a 100 tick (che tra l’altro Beetrader fa fatica a caricarmi, non so perché)basato sulla regressione lineare a 131 periodi.
In pratica, quando il prezzo del sottostante passa sopra ilvalore della regressione lineare che ha pendenza positiva scatta il segnalelong e viceversa. L’importante è la combinazione tra prezzo e pendenza.
Tuttavia, la prima pendenza della regressione (quella dall’aperturadel cash in poi), positiva o negativa che sia, non si deve tenere inconsiderazione. Si parte dalla prima variazione di pendenza.
Ecco, chiedo cortesemente se posso avere indicazioni sulcome trasferirlo in Easyscript.
Ringrazio anticipatamente.

[Andrea Cagalli]

Proviamo con un’altra tecnica.
Ho visto un video in cui Massimo Vita parlava di una tecnicaper il Dax a 100 tick (che tra l’altro Beetrader fa fatica a caricarmi, non so perché)basato sulla regressione lineare a 131 periodi.
In pratica, quando il prezzo del sottostante passa sopra ilvalore della regressione lineare che ha pendenza positiva scatta il segnalelong e viceversa. L’importante è la combinazione tra prezzo e pendenza.
Tuttavia, la prima pendenza della regressione (quella dall’aperturadel cash in poi), positiva o negativa che sia, non si deve tenere inconsiderazione. Si parte dalla prima variazione di pendenza.
Ecco, chiedo cortesemente se posso avere indicazioni sulcome trasferirlo in Easyscript.
Ringrazio anticipatamente.

Ciao caro,
beeTrader "fa fatica" perchè deve scaricare tutti i ticks (e sul dax ce ne sono ) e compattarli in gruppi da 100. Ad ogni modo, se ho capito bene, lo script è molto semplice, se tu lo avvii ogni mattina scarta già la prima condizione e parte dalla successiva.

Buy Script

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(131)


SET F = LinearRegressionForecast(@price, @periods)
SET S = LinearRegressionSlope(@price, @periods)


(CLOSE > F) AND (S > 0)

Sell Script

SET F = LinearRegressionForecast(@price, @periods)
SET S = LinearRegressionSlope(@price, @periods)


(CLOSE < F) AND (S < 0)

Ciao Ciao

[robdd]

Grazie! Tuttavia, in questo modo mi legge i valori di Slope, che nel cerchio giallo sono negativi, mentre la Linear Regression è orientata al rialzo e il sistema non effettua operazioni.

Come posso ovviare?

[robdd]

Ovvero, la regressione lineare semplice è il forecast o l'intercept?

[Cagalli Tiziano]

Ovvero, la regressione lineare semplice è il forecast o l'intercept?

La linea di regressione è forecast.

Comunque linea forecast e slope sono in sincronia:

sale la linea = valori positivi dello slope