Discussione: Montecarlo chiama Iceberg risponde !!
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29-08-17, 14:29 #21
Ciao caro,
la domanda attuale a cui l'indicatore risponde è : dato che il sottostante ha un valore di DEV pari a xxx, qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza? Che è meno discrezionale che imputare il valore attuale del sottostante e imputare "correttamente" la volatilità...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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29-08-17, 14:34 #22
Sono due probabili livelli calcolati e non presunti oggettivamente: che tu la debbe ancora mettere a mercato o se è una strategia in essere mi pare importante sapere se i tuoi punti di pareggio sono all'interno o all'esterno di questi valori.
Se poi uno ritiene che non servano a nulla non li attiva...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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29-08-17, 14:44 #23
Sto parlando di volatilità e della sua influenza sul trend.
Giorni fa assumevo che si sarebbe saliti poichè la vola call era superiore a quella delle put.
Questa è una cosa che ho visto pochissime volte e che comunque ha anche l'effetto di alzare la vola put.
La strategia rialzista che i Trader che hanno seguito il post, io compreso e immagino anche Apo, abbiamo messo in piedi giorni fa è stata proprio grazie a questa implicita così stranamente alta.
Quindi il sottostante è andato a DX distanziandosi dal bep PUT, il delta sulle PUT, il theta ed il vega hanno fatto il loro lavoro e le strategie sono in guadagno.
Ora basta mettere un take profit e se scatterà, saranno comunque tutte in guadagno...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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29-08-17, 14:53 #24
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Be' e' equivalente a dire calcolami il max rischio assumendo che il sottostante si muova entro una deviazione standard. Ma, ripeto, per questo non serve scomodare la simulazione MC. Si puo' tranquillamente risparmiare il costo computazionale associato alle simulazioni.
Comunque, l'importante e' che Apo abbia chiaro il limite di quella misura (cosi come l'ha impostata) nel definire il "max rischio" della posizione. Il nome potrebbe ingannare.
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29-08-17, 16:30 #25
Sì è equivalente!
Apo ha chiaro che la definizione di Montecarlo Max risk è quella di cui stiamo parlando.
Quello che mi interessa è che scrivi che il nome potrebbe ingannare.
E allora ti chiedo, tu come la chiameresti perchè sia più chiaro e non tragga in inganno nessuno?
Grazie...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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29-08-17, 17:14 #26
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Per come e' costruito, quello altro non e' che un MonteCarlo VaR ad un livello di confidenza associato al numero di deviazioni standard impostate. Dal momento che l'utente sa che il VaR non e' il "max rischio" io credo sia meno ambiguo.
Cosi', se ad esempio le variazioni del sottostante fossero normalmente distribuite, il trader sa che c'e' piu' del 15% di probabilita' che la mia perdita sia maggiore di quel "max rischio" che leggo li'. Probabilita' destinata ad aumentare se si inizia (giustamente) ad assumere che la distribuzione non e' normale.
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29-08-17, 18:16 #27
Il campo deviazioni standard è stato lasciato volutamente editabile, nulla ti vieta quindi di osservare uno storico statisticamente significativo dello strumento e rilevare quale è stato il massimo valore di 1 deviazione standard raggiunto :
Nel caso specifico dell' sp500 il massimo degli ultimi 8 mesi è stato di 43 punti
ed è questo il valore che andremo ad imputare nel calcolo ipotizzando che da qui a 17 giorni alla scadenza potrà essere raggiunto questo valore
lanciando la simulazione e vediamo che la probabilità che il nostro beep inferiore della strategia venga superato è del 2.6%
ora per calcolare il max rischio di strategia basta spostare il segmento rosso al di la del peggiore lancio montecarlo e sappiamo con ragionevole certezza quale potrà essere il nostro massimo rischio a scadenza, il worst case
Allegato 21836
va meglio ?
ApoUltima modifica di Apocalips; 29-08-17 alle 18:28
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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29-08-17, 18:39 #28
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29-08-17, 19:38 #29
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29-08-17, 19:41 #30