Discussione: Montecarlo chiama Iceberg risponde !!
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30-08-17, 15:49 #31
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30-08-17, 15:50 #32
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Bravo Apo, sempre sul pezzo eh!
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30-08-17, 16:21 #33
Giusto per supportare con un backtest si può vedere che in 7 anni:
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-08-17, 16:22 #34
abbiamo uno storico di STDEV
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-08-17, 16:23 #35
con questi risultati
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-08-17, 16:47 #36
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Non lo stesso VaR che viene calcolato lì. Infatti, come detto, si tratta di un MC VaR calcolato ad un livello di confidenza associato al numero di deviazioni standard impostato.
La massima perdita simulata assumendo che il sottostante si muova massimo n deviazioni standard è un concetto simile alla massima perdita che potresti sostenere ad un determinato livello di confidenza, almeno nel caso di distribuzioni simmetriche.
Prendi il caso di una disteibuzione normale (che immagino sia stata usata nelle simulazioni). All'aumentare del livello di confidenza nel calcolo del VaR altro non fai che aumentare il numero di deviazioni standard. Quindi se simulo da una normale assumendo che il prezzo possa muoversi entro un determinato numero N di deviazioni standard e prendo la perdita massima, non ho fatto altro che calcolare il VaR ad un livello di confidenza coerente con la mia scelta di N.
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30-08-17, 22:14 #37
aggiornamento:
La strategia ha ancora da dare molto in termini di theta considerando che il breakeven del theta come si vede dall' immagine è ancora abbastanza lontano
Se poi mi va via veloce in salita, ben venga, significa che incomincia a lavorare il delta della call comprata pagata una sciocchezza e non a caso messa li.
ok
ps: sono contento che questo post e la discussione che ne è venuta fuori abbia suscitato interesse tanto da far raggiungere le 1000 visite in pochissimi giorni
grazie
ApoUltima modifica di Apocalips; 30-08-17 alle 22:32
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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31-08-17, 17:46 #38
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Bravo.
ti rinnovo i complimenti e ti seguo in silenzio perchè per la mia capacità in opzioni posso scrivere solo post di ringraziamento...
Spero tu possa continuare a postarne altro dopo questa...
L'unica cosa che mi viene da dire è che se chiudendo una delle due put 2415 potresti portare quasi il tutto a rischio zero?
nel 3d overspread tutti i tuoi interventi mi sono serviti a capire molto su come operare ma qui siamo OTUltima modifica di AleZan; 31-08-17 alle 18:14
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31-08-17, 22:41 #39
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01-09-17, 14:19 #40
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Grazie della risposta Apo
<br>Ultima modifica di gianky65; 01-09-17 alle 14:51