Originariamente Scritto da
Alessandro77
Grazie Tiziano per il tuo post che mi è stato estremamente utile e mi ha aperto gli occhi sul modo più corretto per costruire una strategia di questo tipo. Purtroppo a causa della mia scarsa esperienza e delle poche possibilità di incontrare dal vivo e vedere operare degli esperti opzionisti, avrei (come indicato in alcuni testi che parlano di opzioni) privilegiato la vendita di opzioni con scadenza a 60/90 giorni per incassare più rapidamente il valore derivante dal decadimento temporale, mettendo purtroppo in secondo piano la volatilità implicità che in questo esempio è molto maggiore nelle opzioni con scadenza a 352 giorni (come si vede da schermata allegata) e che ritengo siano quelle da te utilizzate.
Sarei perciò già partito da una posizione di netto svantaggio.
Inoltre ho potuto notare che utilizzando scadenze lunghe avrei importanti vantaggi nella gestione che le opzioni con più breve scadenza non mi permetterebbero:
- Nel caso la posizione mi andasse pesantemente contro sin dall'inizio una volta arrivato al BEP potrei ad esempio shortare il lato call che avrà sicuramente ancora un premio importate permettendomi di spostare più in basso il BEP (come simulazione what if).
- Posso posizionare con più facilità il BEP su supporti anche "relativamente lontani".
Mi auguro di avere interpretato in modo corretto le valutazioni da te fatte in merito all'apertura della posizione. Se così non fosse correggimi così imparo ancora qualcosa di nuovo
.
Saluti.
Alessandro