Discussione: Quando i principianti iniziano a fare sul serio
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14-12-17, 16:02 #13
Sono contento che si sia fatto vivo qualcuno, parlare da solo non è il massimo :p
Ad ogni modo l'at now attuale +120 è dovuto quasi solo al passare del tempo, e non ad un calo della volatilità, dove per volatilità si intende v.i. delle opzioni messe a mercato, da non confondere con l'indice della volatilità Vstoxx.
Il vega della strategia è -150€ circa e quindi se la v.i. si abbassa di 1% la strategia guadagna 150€ di vola a parità delle altre greche.
Come anticipato prima la v.i. delle opzioni è rimasta pressochè ed infatti abbiamo:
+105€ di theta
+7€ di delta
+12€ di vega
Il theta ora è di 7€ al giorno, ed infatti sono trascorsi circa 14 giorni (14x7=195). Strategia messa in campo il 29 novembre.