Discussione: Trailing Profit in Easy Script, gioie e dolori !
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18-06-15, 19:09 #11
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Grazie!
Però qui il Backtest funziona perfettamente, è l'ottimizzazione che non capisco!
Perchè nella finestrella (ottimizzazione) accanto a 'High/Low Prices' c'è un valore che cambia per ogni configurazione ottimizzata mentre sotto in 'Total Net Profit' (calcolato sempre con metodo High/Low Prices) i valori sono tutti uguali?
Per cui poi non riesco ad ottimizzare!Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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19-06-15, 11:56 #12
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20-06-15, 00:21 #13
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30-03-18, 11:10 #14
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Buongiorno a tutti
una cortesia effettivamente anche io ho problemi a capire come possa filtrare i risultati da teoria a pratica .
esempio ho un ts che lavora su dax daily con un trailing a 250 e un percent=1 ho una equity da linea retta "troppo bello per essere vero"
Come posso pesare il vero valore di trailing? se poi vado in reale tic x tick?
Se metto un take profit uguale al trailing come consigliato in altri post il risultato peggiora anche se non è male... il problema è che non approfitto dei take che prenderei quando parte per il trend uscendo troppo presto dalla festa....
Avreste consigli?
e soprattutto leggendo nel manuale il Percent dovrebbe essere settato come soglia che qualora raggiungo la percentuale si innesca il meccanismo che mi fa uscire se ritorna il prezzo a quella percentuale. ma ho notato che il valore migliore nei test è =1 quindi non mi torna nemmeno questa...
Grazie
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30-03-18, 13:30 #15
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30-03-18, 16:01 #16
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Grazie
Certamente
La mia idea era fare qualche settimana /mesi con stesso sottostante e stesso signal aperto in più finestre con i parametri diversi e giorno per giorno valutare le varie situazioni / comportamenti
Era giusto per capire il modo di funzionamento in BT che magari mi da un abbaglio ma poi in realta nulla.....
Sono le prime righe e sistemi con ES che faccio quindi
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30-03-18, 19:14 #17
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mi sorge una considerazione comunque in merito, se utilizzo il funzionamento in strategy sulla close e non al tick in teoria dovrei replicare comunque il risultato ottenuto in backT in quanto il backT lavora sulla chiusura della barra... giusto?
ed in questo modo potrei filtrare le chiusure da trailing stop troppo precoci in quanto un minimo ritracciamento sul tick innescherebbe la chiusura in trailing... invece sulla close ho lasciato lo spazio al prezzo di muoversi fermo restando di essere dalla parte giusta come ingresso
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02-04-18, 10:28 #18
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ri -citandomi volevo chiedervi sulla base delle vostre esperienze quanti grafici con strategy attive posso tenere in una beetrader aperta senza stressare la piattaforma o rischiare che si blocchi qualcosa? il cpu è molto potente quindi non c'è rischio su quello...
grazie
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03-04-18, 18:25 #19
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03-04-18, 19:10 #20
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grazie
era giusto per partire da un numero sensato... quindi chi meglio di te poteva rispondere