Discussione: Skewness 8/9
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11-05-18, 17:34 #1
Skewness 8/9
Ciao a tutti,
pensavo di aver compreso bene tutta la schermata skewness, ma mi sono imbattuto in un vecchio post dove il team Playoptions scrive:
"...non prezza un ribasso perché il valore della skewness dovrebbe essere attorno a 8/9...come sai è negativa per costruzione per cui è appena 1 punto percentuale più negativa del "flat". Quindi rimane il trend"
La frase è riferita alla skewness del Dax a 60 gg. in allegato (quella che è segnata come -29,7%)
Ora le domande...
1)che vuol 8/9? Si parla di valori assoluti o percentuali
2)qui la cifra percentuale è 29,7 quindi perchè è solo 1 punto percentuale più negativa del flat? Non mi riporta proprio
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14-05-18, 10:23 #2
non è il Team che scrive, sono io
"...non prezza un ribasso perché il valore della skewness dovrebbe essere attorno a 8/9...come sai è negativa per costruzione per cui è appena 1 punto percentuale più negativa del "flat". Quindi rimane il trend"
Ad esempio vedi che sia la sample che la currento skewness hanno valori puri quindi NON percentuali.
La differenza tra i sopracitati valori invece è espressa in percentuale!
La frase è riferita alla skewness del Dax a 60 gg. in allegato (quella che è segnata come -29,7%)
Ora le domande...
1)che vuol 8/9? Si parla di valori assoluti o percentuali
2)qui la cifra percentuale è 29,7 quindi perchè è solo 1 punto percentuale più negativa del flat? Non mi riporta proprio..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-05-18, 15:13 #3
Perfetto,
proprio oggi stavo riconfrontando nuovamente quanto scritto in quella analisi (ed altre bellissime che sono molto esemplificative) e ho capito che io guardavo SEMPRE E SOLTANTO la differenza in percentuale, sbagliando ovviamente!
Ora ho capito anche perchè mi ero preso quell'abbaglio sull'Eurostoxx qualche tempo fa, mi accadde perchè io guardavo solo la differenza percentuale e la differenza è calcolata sull'ultimo aggiornamento fatto (sampled skewness): quindi se l'ultimo aggiornamento era stato fatto in condizioni diverse (es. momento di calma, mentre il momento di analisi è un momento di maggiore volatilità) allora le differenze in percentuale possono essere molto alte (es. -30%) e far pensare ERRONEAMENTE che ci sarà un forte ribasso.
Lo so che era già stato scritto qui, ma come spesso accade, quando si fa teoria sembra tutto facile, poi quando si passa al reale i piccoli dettagli, se non sono compresi perfettamente possono far prendere i granchi!